Сравнение CYSE.L с QWTM.L
CYSE.L (WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds from WisdomTree - CYSE.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CYSE.L charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for QWTM.L.
Доходность
Сравнение доходности CYSE.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CYSE.L показывает доходность 24.45%, что значительно ниже, чем у QWTM.L с доходностью 51.52%.
CYSE.L
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 29.53%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- —
QWTM.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 17.19%
- С начала года
- 51.52%
- 6 месяцев
- 41.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CYSE.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CYSE.L WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | 24.45% | -6.97% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.52% | 19.86% |
Correlation
The correlation between CYSE.L and QWTM.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYSE.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
CYSE.L
QWTM.L
Сравнение CYSE.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CYSE.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CYSE.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 3.11 | -2.87 |
Просадки
Сравнение просадок CYSE.L и QWTM.L
Максимальная просадка CYSE.L за все время составила -46.58%, что больше максимальной просадки QWTM.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYSE.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYSE.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.58% | -23.74% | -22.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -4.22% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -10.21% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CYSE.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYSE.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.03% | 39.18% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.30% | 39.18% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 39.18% | -7.84% |
Сравнение комиссий CYSE.L и QWTM.L
CYSE.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QWTM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYSE.L и QWTM.L
Ни CYSE.L, ни QWTM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CYSE.L WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CYSE.L and QWTM.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CYSE.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CYSE.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for QWTM.L.
CYSE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Their fees differ too: 0.45% for CYSE.L and 0.50% for QWTM.L.
Подберите оптимальное распределение для CYSE.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор