Сравнение CYSE.L с IUIT.L
CYSE.L (WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - CYSE.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while IUIT.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYSE.L returned 10.16%/yr vs 21.31%/yr for IUIT.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CYSE.L charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности CYSE.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CYSE.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CYSE.L показывает доходность 39.03%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью 15.89%.
CYSE.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 20.43%
- 6 месяцев
- 40.95%
- С начала года
- 39.03%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 16.27%
- С начала года
- 15.89%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- 21.31%
- 10 лет*
- 24.93%
Сравнение доходности по годам CYSE.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYSE.L WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | 39.03% | -8.72% | 13.36% | 60.49% | -36.39% | 11.39% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 14.21% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 33.38% |
Correlation
The correlation between CYSE.L and IUIT.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between CYSE.L and IUIT.L shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CYSE.L и IUIT.L
Секторы
CYSE.L
IUIT.L
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CYSE.L
IUIT.L
Сырьевые материалы
CYSE.L
-
IUIT.L
-
Коммуникационные услуги
CYSE.L
-
IUIT.L
-
Потребительский циклический сектор
CYSE.L
-
IUIT.L
-
Потребительский защитный сектор
CYSE.L
-
IUIT.L
-
Энергетика
CYSE.L
-
IUIT.L
Финансовые услуги
CYSE.L
-
IUIT.L
-
Здравоохранение
CYSE.L
-
IUIT.L
-
Промышленность
CYSE.L
-
IUIT.L
Недвижимость
CYSE.L
-
IUIT.L
-
Коммунальные услуги
CYSE.L
-
IUIT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYSE.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
CYSE.L
IUIT.L
Сравнение CYSE.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CYSE.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.69 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 4.01 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CYSE.L и IUIT.L
Максимальная просадка CYSE.L за все время составила -46.68%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYSE.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYSE.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.68% | -28.01% | -18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.22% | -16.96% | -14.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.88% | -28.01% | -7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.68% | -28.01% | -18.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -8.82% | +6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -5.18% | -13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.97% | 7.16% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYSE.L и IUIT.L
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что CYSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYSE.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 7.02% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.35% | 17.25% | +13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 22.06% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.72% | 23.18% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.50% | 22.24% | +9.26% |
Сравнение комиссий CYSE.L и IUIT.L
CYSE.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYSE.L и IUIT.L
Ни CYSE.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CYSE.L and IUIT.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for CYSE.L.
CYSE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CYSE.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для CYSE.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор