PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYSE.L с GLDW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYSE.L с GLDW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CYSE.L (WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc) and GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) are both exchange-traded funds - CYSE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while GLDW.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYSE.L returned 10.59%/yr vs 19.87%/yr for GLDW.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CYSE.L charges 0.45%/yr vs 0.12%/yr for GLDW.L.

Доходность

Сравнение доходности CYSE.L и GLDW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CYSE.L показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у GLDW.L с доходностью 3.96%.

CYSE.L

1 день
-1.44%
1 месяц
26.86%
С начала года
24.45%
6 месяцев
17.83%
1 год
12.00%
3 года*
18.44%
5 лет*
10.59%
10 лет*
—

GLDW.L

1 день
0.63%
1 месяц
-1.34%
С начала года
3.96%
6 месяцев
5.38%
1 год
33.68%
3 года*
28.15%
5 лет*
19.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYSE.L и GLDW.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CYSE.L
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc		24.45%-8.72%13.36%60.49%-36.28%22.28%
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold		3.96%53.57%28.18%7.26%11.82%9.07%

Correlation

The correlation between CYSE.L and GLDW.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc

WisdomTree Core Physical Gold

Часто сравнивают с CYSE.L:
CYSE.L с WCBRCYSE.L с CIBRCYSE.L с IHAKCYSE.L с BUGCYSE.L с FCBR.LCYSE.L с EQGB.LCYSE.L с VWRP.L
Часто сравнивают с GLDW.L:
GLDW.L с SGLN.LGLDW.L с GLDIGLDW.L с GBSP.LGLDW.L с WGLD.DEGLDW.L с XLKGLDW.L с IGLD.DEGLDW.L с GLD

Доходность на риск

CYSE.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYSE.L
Ранг доходности на риск CYSE.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYSE.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYSE.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYSE.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYSE.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYSE.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GLDW.L
Ранг доходности на риск GLDW.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDW.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDW.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDW.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDW.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDW.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYSE.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYSE.LGLDW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.46

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
1.90

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

1.88

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

5.05

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYSE.L vs. GLDW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYSE.L на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа GLDW.L равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYSE.L и GLDW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYSE.LGLDW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.46

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.23

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.30

-1.07

Просадки

Сравнение просадок CYSE.L и GLDW.L

Максимальная просадка CYSE.L за все время составила -46.58%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYSE.L и GLDW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYSE.LGLDW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.58%

-17.86%

-28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.22%

-17.86%

-13.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.88%

-17.86%

-18.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.58%

-17.86%

-28.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-15.93%

+11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-3.58%

-15.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.71%

6.65%

+7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CYSE.L и GLDW.L

WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что CYSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYSE.LGLDW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.86%

5.09%

+8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.40%

19.81%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.03%

22.95%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.30%

16.09%

+15.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.34%

15.94%

+15.40%

Сравнение комиссий CYSE.L и GLDW.L

CYSE.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYSE.L и GLDW.L

Ни CYSE.L, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CYSE.L
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.24%
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CYSE.L and GLDW.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for CYSE.L.

CYSE.L is categorized as Technology Equities, while GLDW.L is Precious Metals. CYSE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while GLDW.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.45% for CYSE.L and 0.12% for GLDW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYSE.L и GLDW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор