PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYSE.L с FWRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYSE.L с FWRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CYSE.L (WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while FWRG (First Watch Restaurant Group, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, CYSE.L returned 18.44%/yr vs -19.57%/yr for FWRG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CYSE.L и FWRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L) и First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CYSE.L торгуется в GBp, в то время как FWRG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CYSE.L показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у FWRG с доходностью -31.81%.

CYSE.L

1 день
-1.44%
1 месяц
29.53%
С начала года
24.45%
6 месяцев
17.59%
1 год
11.13%
3 года*
18.44%
5 лет*
10.59%
10 лет*
—

FWRG

1 день
0.04%
1 месяц
-14.76%
С начала года
-31.81%
6 месяцев
-42.52%
1 год
-30.58%
3 года*
-19.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYSE.L и FWRG

2026 (YTD)20252024202320222021
CYSE.L
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc		24.45%-8.72%13.36%60.49%-36.28%3.27%
FWRG
First Watch Restaurant Group, Inc.		-31.81%-24.74%-5.80%41.13%-9.67%-24.21%

Correlation

The correlation between CYSE.L and FWRG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.21

The correlation between CYSE.L and FWRG shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc

First Watch Restaurant Group, Inc.

Часто сравнивают с CYSE.L:
CYSE.L с WCBRCYSE.L с CIBRCYSE.L с IHAKCYSE.L с BUGCYSE.L с FCBR.LCYSE.L с EQGB.LCYSE.L с VWRP.L
Часто сравнивают с FWRG:
FWRG с VWRP.LFWRG с FTWG.LFWRG с VWRL.LFWRG с MXWS.LFWRG с VWRL.ASFWRG с VOOFWRG с HMWO.L

Доходность на риск

CYSE.L vs. FWRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYSE.L
Ранг доходности на риск CYSE.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYSE.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYSE.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYSE.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYSE.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYSE.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FWRG
Ранг доходности на риск FWRG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYSE.L c FWRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L) и First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYSE.LFWRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.59

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
-0.61

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.93

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.66

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

-1.35

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYSE.L vs. FWRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYSE.L на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа FWRG равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYSE.L и FWRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYSE.LFWRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

-0.59

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.32

+0.56

Просадки

Сравнение просадок CYSE.L и FWRG

Максимальная просадка CYSE.L за все время составила -46.58%, что меньше максимальной просадки FWRG в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYSE.L и FWRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYSE.LFWRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.58%

-62.65%

+16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.22%

-46.36%

+15.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.88%

-62.65%

+26.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-62.63%

+57.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-26.73%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.71%

22.64%

-8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CYSE.L и FWRG

WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) с волатильностью 12.64%. Это указывает на то, что CYSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYSE.LFWRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.86%

12.64%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.40%

40.06%

-11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.03%

52.18%

-20.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.30%

46.97%

-15.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.34%

46.97%

-15.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYSE.L и FWRG

Ни CYSE.L, ни FWRG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CYSE.L
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.24%
FWRG
First Watch Restaurant Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CYSE.L and FWRG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYSE.L и FWRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор