PortfoliosLab logo
Сравнение CXSE с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CXSE и ICLN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CXSE и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.88%
115.20%
CXSE
ICLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CXSE:

0.64

ICLN:

-0.39

Коэф-т Сортино

CXSE:

1.16

ICLN:

-0.40

Коэф-т Омега

CXSE:

1.15

ICLN:

0.95

Коэф-т Кальмара

CXSE:

0.35

ICLN:

-0.13

Коэф-т Мартина

CXSE:

1.46

ICLN:

-0.58

Индекс Язвы

CXSE:

16.05%

ICLN:

15.78%

Дневная вол-ть

CXSE:

36.51%

ICLN:

23.33%

Макс. просадка

CXSE:

-70.01%

ICLN:

-87.15%

Текущая просадка

CXSE:

-58.03%

ICLN:

-68.32%

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у ICLN с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции CXSE превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 1.30% против 1.20% соответственно.


CXSE

С начала года

7.50%

1 месяц

-7.62%

6 месяцев

-0.88%

1 год

18.56%

5 лет

-3.65%

10 лет

1.30%

ICLN

С начала года

4.13%

1 месяц

2.78%

6 месяцев

-9.08%

1 год

-8.97%

5 лет

3.81%

10 лет

1.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CXSE и ICLN

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ICLN в 0.46%.


График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICLN: 0.46%
График комиссии CXSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CXSE: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CXSE и ICLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CXSE
Ранг риск-скорректированной доходности CXSE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CXSE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CXSE c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CXSE, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CXSE: 0.64
ICLN: -0.39
Коэффициент Сортино CXSE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CXSE: 1.16
ICLN: -0.40
Коэффициент Омега CXSE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CXSE: 1.15
ICLN: 0.95
Коэффициент Кальмара CXSE, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CXSE: 0.35
ICLN: -0.14
Коэффициент Мартина CXSE, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CXSE: 1.46
ICLN: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа ICLN равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
-0.39
CXSE
ICLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и ICLN

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности ICLN в 1.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
1.58%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%1.02%2.29%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.77%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%

Просадки

Сравнение просадок CXSE и ICLN

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.03%
-62.68%
CXSE
ICLN

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и ICLN

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что CXSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.76%
10.21%
CXSE
ICLN