PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXSE с ICLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - CXSE is a China Equities fund tracking the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CXSE returned 7.22%/yr vs 11.79%/yr for ICLN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CXSE charges 0.32%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 40.60%. За последние 10 лет акции CXSE уступали акциям ICLN по среднегодовой доходности: 7.22% против 11.79% соответственно.

CXSE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.56%
6 месяцев
-0.29%
1 год
21.07%
3 года*
11.14%
5 лет*
-8.14%
10 лет*
7.22%

ICLN

1 день
0.04%
1 месяц
8.50%
С начала года
40.60%
6 месяцев
37.18%
1 год
83.66%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.11%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXSE и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		0.56%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		40.60%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between CXSE and ICLN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.48

Сравнение распределения секторов CXSE и ICLN

Секторы
CXSE
ICLN

Потребительский циклический сектор

26.2%
0.1%

Технологии

22.6%
11.1%

Промышленность

16.6%
27.8%

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Финансовые услуги

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.4%
1.1%

Недвижимость

0.9%

-

Энергетика

0.4%
26.4%

Коммунальные услуги

0.3%
32.8%

Потребительский циклический сектор

CXSE
26.2%
ICLN
0.1%

Технологии

CXSE
22.6%
ICLN
11.1%

Промышленность

CXSE
16.6%
ICLN
27.8%

Коммуникационные услуги

CXSE
10.1%
ICLN

-

Здравоохранение

CXSE
8.8%
ICLN

-

Финансовые услуги

CXSE
6.2%
ICLN

-

Потребительский защитный сектор

CXSE
3.9%
ICLN

-

Сырьевые материалы

CXSE
3.4%
ICLN
1.1%

Недвижимость

CXSE
0.9%
ICLN

-

Энергетика

CXSE
0.4%
ICLN
26.4%

Коммунальные услуги

CXSE
0.3%
ICLN
32.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

CXSE vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXSEICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
3.19

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.86

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.48

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

7.50

-6.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

21.31

-18.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXSE vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXSEICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

3.19

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.08

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.43

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.08

+0.27

Просадки

Сравнение просадок CXSE и ICLN

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXSEICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-87.15%

+17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-11.22%

-6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-43.18%

+11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

-57.16%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

-66.75%

-3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.21%

-37.10%

-9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.84%

-66.61%

+38.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.45%

3.94%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и ICLN

Текущая волатильность для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) составляет 7.30%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что CXSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXSEICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

9.30%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

20.20%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

26.34%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.29%

27.20%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

27.20%

+1.49%

Сравнение комиссий CXSE и ICLN

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и ICLN

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности ICLN в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.99%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.16%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Часто задаваемые вопросы

CXSE and ICLN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (9.30%) compared to CXSE (7.30%). In terms of maximum drawdown, CXSE dropped -70.01% vs ICLN's -87.15%.

On 10-year performance, ICLN leads with 11.79% vs 7.22% for CXSE. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CXSE has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICLN has performed better with a 11.79% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.39% for ICLN.

CXSE has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.16% for ICLN.

CXSE is categorized as China Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.32% for CXSE and 0.39% for ICLN.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXSE и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор