PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности CX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CX
CEMEX, S.A.B. de C.V.		1.08%105.97%-26.48%91.36%-40.27%31.14%36.77%-19.55%-35.73%-2.86%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, CX показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции CX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.13% против 12.24% соответственно.

CX

1 день
1.31%
1 месяц
-4.41%
С начала года
1.08%
6 месяцев
30.90%
1 год
105.30%
3 года*
28.97%
5 лет*
11.61%
10 лет*
6.13%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CEMEX, S.A.B. de C.V.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CX:
CX с TIGOCX с QQQCX с USLMCX с EMSA.LCX с HOLN.SWCX с CRH.LCX с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CX
Ранг доходности на риск CX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

0.92

+2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

1.41

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.21

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

1.41

+3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.36

6.61

+10.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CX на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

0.92

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.61

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.68

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.46

-0.32

Корреляция

Корреляция между CX и ^GSPC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CX и ^GSPC

Максимальная просадка CX за все время составила -92.37%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.37%

-56.78%

-35.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.99%

-12.14%

-11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.00%

-25.43%

-38.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.70%

-33.92%

-49.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.45%

-5.78%

-38.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.25%

-10.75%

-40.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

2.60%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CX и ^GSPC

CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что CX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.37%

5.37%

+10.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.45%

9.55%

+17.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.25%

18.33%

+16.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.09%

16.90%

+23.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.37%

18.05%

+25.32%