Сравнение CX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CX или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности CX и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, CX показывает доходность -28.56%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%. За последние 10 лет акции CX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -6.64% против 11.18% соответственно.
CX
-28.56%
-8.64%
-27.24%
-17.61%
8.65%
-6.64%
^GSPC
25.15%
2.74%
12.53%
30.93%
13.79%
11.18%
Основные характеристики
| CX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.49 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | -0.49 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | -0.23 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | -0.76 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 23.80% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 36.79% | 12.23% |
| Макс. просадка | -93.80% | -56.78% |
| Текущая просадка | -78.92% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CX и ^GSPC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CX и ^GSPC
Максимальная просадка CX за все время составила -93.80%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CX и ^GSPC
CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) имеет более высокую волатильность в 16.55% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что CX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.