Сравнение CX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между CX и ^GSPC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CX и ^GSPC
Основные характеристики
CX:
-0.69
^GSPC:
2.03
CX:
-0.82
^GSPC:
2.71
CX:
0.90
^GSPC:
1.37
CX:
-0.31
^GSPC:
3.04
CX:
-0.93
^GSPC:
12.93
CX:
26.97%
^GSPC:
2.00%
CX:
36.24%
^GSPC:
12.72%
CX:
-93.80%
^GSPC:
-56.78%
CX:
-78.12%
^GSPC:
-2.98%
Доходность по периодам
С начала года, CX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции CX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -4.25% против 11.22% соответственно.
CX
1.24%
-1.72%
-8.62%
-25.73%
8.66%
-4.25%
^GSPC
0.47%
-2.98%
5.95%
24.05%
12.57%
11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CX и ^GSPC
CX
^GSPC
Сравнение CX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CX и ^GSPC
Максимальная просадка CX за все время составила -93.80%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CX и ^GSPC
CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что CX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.