Сравнение CX с ^GSPC
CX (CEMEX, S.A.B. de C.V.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, CX returned 7.30%/yr vs 13.27%/yr for ^GSPC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CX показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции CX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.30% против 13.27% соответственно.
CX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 6.55%
- С начала года
- 14.53%
- 1 год
- 79.32%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 7.30%
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам CX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX CEMEX, S.A.B. de C.V. | 14.53% | 105.97% | -26.48% | 91.36% | -40.27% | 31.14% | 36.77% | -19.55% | -35.73% | -2.86% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between CX and ^GSPC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 1999 г. | 0.55 |
The correlation between CX and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CX
^GSPC
Сравнение CX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.24 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 9.71 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CX и ^GSPC
Максимальная просадка CX за все время составила -92.37%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.37% | -56.78% | -35.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -9.10% | -14.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.38% | -18.90% | -25.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.57% | -25.43% | -37.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.70% | -33.92% | -49.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.06% | -1.00% | -36.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.12% | -10.70% | -40.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 2.09% | +5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CX и ^GSPC
CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что CX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 3.25% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 10.00% | +19.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.45% | 12.56% | +23.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.68% | 17.00% | +22.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.11% | 18.05% | +25.06% |
Часто задаваемые вопросы
CX and ^GSPC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CX has higher volatility (7.73%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, CX dropped -92.37% vs ^GSPC's -56.78%.
CX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор