PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CX и ^GSPC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности CX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-14.22%
4.88%
CX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CX:

-0.69

^GSPC:

2.03

Коэф-т Сортино

CX:

-0.82

^GSPC:

2.71

Коэф-т Омега

CX:

0.90

^GSPC:

1.37

Коэф-т Кальмара

CX:

-0.31

^GSPC:

3.04

Коэф-т Мартина

CX:

-0.93

^GSPC:

12.93

Индекс Язвы

CX:

26.97%

^GSPC:

2.00%

Дневная вол-ть

CX:

36.24%

^GSPC:

12.72%

Макс. просадка

CX:

-93.80%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

CX:

-78.12%

^GSPC:

-2.98%

Доходность по периодам

С начала года, CX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции CX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -4.25% против 11.22% соответственно.


CX

С начала года

1.24%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

-8.62%

1 год

-25.73%

5 лет

8.66%

10 лет

-4.25%

^GSPC

С начала года

0.47%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

5.95%

1 год

24.05%

5 лет

12.57%

10 лет

11.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CX
Ранг риск-скорректированной доходности CX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.692.03
Коэффициент Сортино CX, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.822.71
Коэффициент Омега CX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.901.37
Коэффициент Кальмара CX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.313.04
Коэффициент Мартина CX, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.9312.93
CX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа CX на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.69
2.03
CX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок CX и ^GSPC

Максимальная просадка CX за все время составила -93.80%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-78.12%
-2.98%
CX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности CX и ^GSPC

CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что CX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.92%
4.47%
CX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab