Сравнение CWVGX с FAOIX
CWVGX (Calvert International Equity Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, CWVGX returned 8.12%/yr vs 7.35%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CWVGX charges 1.14%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности CWVGX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции CWVGX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 8.12% против 7.35% соответственно.
CWVGX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 8.12%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам CWVGX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWVGX Calvert International Equity Fund | 7.25% | 19.34% | 1.20% | 15.35% | -19.21% | 12.10% | 17.65% | 30.69% | -11.48% | 21.25% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between CWVGX and FAOIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between CWVGX and FAOIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWVGX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
CWVGX
FAOIX
Сравнение CWVGX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Equity Fund (CWVGX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWVGX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.34 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | -0.59 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWVGX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.27 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.22 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CWVGX и FAOIX
Максимальная просадка CWVGX за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWVGX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWVGX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.15% | -59.86% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -7.28% | -6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.45% | -13.98% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.26% | -36.33% | +3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -36.33% | +3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.85% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.99% | -14.20% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 4.00% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWVGX и FAOIX
Calvert International Equity Fund (CWVGX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CWVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWVGX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 0.00% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 3.97% | +8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 9.14% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 16.73% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 16.69% | +0.31% |
Сравнение комиссий CWVGX и FAOIX
CWVGX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWVGX и FAOIX
Дивидендная доходность CWVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWVGX Calvert International Equity Fund | 5.37% | 5.75% | 1.16% | 0.80% | 2.43% | 6.54% | 0.19% | 0.97% | 1.16% | 1.47% | 2.74% | 0.90% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
CWVGX and FAOIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWVGX has higher volatility (5.02%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, CWVGX dropped -65.15% vs FAOIX's -59.86%.
CWVGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWVGX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор