PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWI с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWI с OMFL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWI (SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) and OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - CWI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index, while OMFL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CWI returned 8.77%/yr vs 9.27%/yr for OMFL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWI charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for OMFL.

Доходность

Сравнение доходности CWI и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWI показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью 12.39%.

CWI

1 день
-1.22%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.91%
6 месяцев
16.33%
1 год
32.11%
3 года*
19.76%
5 лет*
8.77%
10 лет*
9.91%

OMFL

1 день
-0.10%
1 месяц
4.53%
С начала года
12.39%
6 месяцев
12.90%
1 год
21.98%
3 года*
14.35%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWI и OMFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		13.91%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%21.92%-13.83%2.53%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		12.39%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.55%4.95%

Correlation

The correlation between CWI and OMFL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г.

0.73

The correlation between CWI and OMFL has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWI и OMFL

Секторы
CWI
OMFL

Финансовые услуги

17.4%
11.5%

Технологии

14.9%
31.0%

Промышленность

7.8%
9.8%

Потребительский циклический сектор

5.8%
9.5%

Здравоохранение

5.3%
10.4%

Энергетика

5.0%
3.7%

Сырьевые материалы

4.4%
2.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
11.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
8.8%

Коммунальные услуги

1.2%
0.4%

Недвижимость

0.9%
0.8%

Финансовые услуги

CWI
17.4%
OMFL
11.5%

Технологии

CWI
14.9%
OMFL
31.0%

Промышленность

CWI
7.8%
OMFL
9.8%

Потребительский циклический сектор

CWI
5.8%
OMFL
9.5%

Здравоохранение

CWI
5.3%
OMFL
10.4%

Энергетика

CWI
5.0%
OMFL
3.7%

Сырьевые материалы

CWI
4.4%
OMFL
2.5%

Коммуникационные услуги

CWI
3.2%
OMFL
11.7%

Потребительский защитный сектор

CWI
2.8%
OMFL
8.8%

Коммунальные услуги

CWI
1.2%
OMFL
0.4%

Недвижимость

CWI
0.9%
OMFL
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTI
Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с QQQSOMFL с WTVOMFL с CALMOMFL с RWL

Доходность на риск

CWI vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWI c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIOMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.84

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.57

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.91

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

13.12

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWI vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWI на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFL равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWI и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIOMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.84

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.70

-0.45

Просадки

Сравнение просадок CWI и OMFL

Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и OMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWIOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-33.24%

-27.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-7.58%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-15.52%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-22.44%

-7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.19%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.86%

-4.80%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.68%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CWI и OMFL

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что CWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWIOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

2.40%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

9.45%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

12.03%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

16.75%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

20.11%

-2.98%

Сравнение комиссий CWI и OMFL

CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWI и OMFL

Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности OMFL в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.70%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.75%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWI and OMFL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWI has higher volatility (5.81%) compared to OMFL (2.40%). In terms of maximum drawdown, CWI dropped -60.77% vs OMFL's -33.24%.

On 5-year performance, OMFL leads with 9.27% vs 8.77% for CWI. On fees, OMFL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, OMFL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OMFL has performed better with a 9.27% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMFL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for CWI.

CWI has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.75% for OMFL.

CWI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while OMFL is Large Cap Blend Equities. CWI tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index, while OMFL tracks Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for CWI and 0.29% for OMFL.

CWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWI и OMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор