Сравнение CWI с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
CWI и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWI или OMFL.
Основные характеристики
| CWI | OMFL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.58% | 4.44% |
| Дох-ть за 1 год | 11.75% | 14.46% |
| Дох-ть за 3 года | 0.75% | 5.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.36% | 14.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 1.20 |
| Дневная вол-ть | 12.59% | 13.49% |
| Макс. просадка | -60.76% | -33.24% |
| Current Drawdown | -0.21% | -3.24% |
Корреляция
Корреляция между CWI и OMFL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CWI и OMFL
С начала года, CWI показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью 4.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWI и OMFL
CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWI c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWI и OMFL
Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности OMFL в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 2.66% | 2.80% | 3.17% | 2.65% | 2.07% | 3.05% | 2.81% | 2.29% | 2.45% | 2.62% | 3.21% | 2.69% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 1.38% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWI и OMFL
Максимальная просадка CWI за все время составила -60.76%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWI и OMFL
Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) составляет 4.08%, в то время как у Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что CWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.