PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWI с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWI с OMFL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CWI (State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) and OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - CWI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA Index, while OMFL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CWI returned 9.71%/yr vs 9.67%/yr for OMFL. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CWI charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for OMFL.

Доходность

Сравнение доходности CWI и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CWI показывает доходность 15.68%, а OMFL немного выше – 16.42%.

CWI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
9.20%
С начала года
15.68%
1 год
29.85%
3 года*
19.54%
5 лет*
9.71%
10 лет*
9.82%
Всё время*
5.53%

OMFL

1 день
-0.13%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
13.94%
С начала года
16.42%
1 год
23.60%
3 года*
13.57%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—
Всё время*
14.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CWI

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
$9.35M$9.62M$9.35M

OMFL

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
$7.77M$7.85M$9.03M

Сравнение доходности по годам CWI и OMFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWI
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		15.68%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%21.92%-13.83%2.23%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		16.42%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.55%5.12%

Correlation

The correlation between CWI and OMFL is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.73

The correlation between CWI and OMFL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWI и OMFL

Секторы
CWI
OMFL

Финансовые услуги

18.4%
10.1%

Технологии

15.6%
35.7%

Промышленность

8.0%
10.6%

Потребительский циклический сектор

5.4%
7.0%

Здравоохранение

5.3%
12.6%

Энергетика

4.9%
2.4%

Сырьевые материалы

4.3%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.5%

Коммунальные услуги

1.2%
2.2%

Недвижимость

0.9%
1.5%

Финансовые услуги

CWI
18.4%
OMFL
10.1%

Технологии

CWI
15.6%
OMFL
35.7%

Промышленность

CWI
8.0%
OMFL
10.6%

Потребительский циклический сектор

CWI
5.4%
OMFL
7.0%

Здравоохранение

CWI
5.3%
OMFL
12.6%

Энергетика

CWI
4.9%
OMFL
2.4%

Сырьевые материалы

CWI
4.3%
OMFL
2.4%

Коммуникационные услуги

CWI
2.7%
OMFL
8.1%

Потребительский защитный сектор

CWI
2.5%
OMFL
6.5%

Коммунальные услуги

CWI
1.2%
OMFL
2.2%

Недвижимость

CWI
0.9%
OMFL
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTI
Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с QQQSOMFL с WTVOMFL с CALMOMFL с RWL

Доходность на риск

CWI vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CWI c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWIOMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.88

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.59

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.13

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

13.68

-4.09

CWI vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWI на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWI и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWI и OMFL

Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и OMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWIOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-33.24%

-27.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-7.58%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-15.52%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-22.44%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.13%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-4.73%

-8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.73%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CWI и OMFL

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что CWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWIOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

3.05%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

9.80%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

12.61%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

16.65%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

19.99%

-2.94%

Сравнение комиссий CWI и OMFL

CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWI и OMFL

Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности OMFL в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.66%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.79%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWI and OMFL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWI has higher volatility (5.28%) compared to OMFL (3.05%). In terms of maximum drawdown, CWI dropped -60.77% vs OMFL's -33.24%.

On 5-year performance, CWI leads with 9.71% vs 9.67% for OMFL. On fees, OMFL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, OMFL has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CWI has performed better with a 9.71% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMFL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for CWI.

CWI has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.79% for OMFL.

CWI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while OMFL is Large Cap Blend Equities. CWI tracks MSCI ACWI ex USA Index, while OMFL tracks Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for CWI and 0.29% for OMFL.

OMFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWI и OMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор