Сравнение CVY с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
CVY и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Multi-Asset Income Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CVY и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVY и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 1.96% | 11.00% | 10.28% | 17.87% | -9.27% | 25.31% | -10.56% | 25.97% | -10.77% | 15.91% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, CVY показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции CVY уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 8.29% против 9.54% соответственно.
CVY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.29%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVY и NOBL
CVY берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
CVY vs. NOBL — Ранг доходности на риск
CVY
NOBL
Сравнение CVY c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVY | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.41 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.70 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.54 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 1.89 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVY | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.41 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.58 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.64 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между CVY и NOBL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVY и NOBL
Дивидендная доходность CVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 3.96% | 3.99% | 4.07% | 4.41% | 5.18% | 2.37% | 3.40% | 3.22% | 4.44% | 3.94% | 4.50% | 5.89% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок CVY и NOBL
Максимальная просадка CVY за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVY и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVY | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -35.43% | -31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -11.20% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -17.92% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.47% | -35.43% | -15.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -7.07% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -3.45% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.18% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVY и NOBL
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеют волатильность 3.66% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVY | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.55% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 8.06% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 15.24% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 14.39% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 16.59% | +2.98% |