Сравнение CVRT с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
CVRT - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVRT или VFIAX.
Основные характеристики
| CVRT | VFIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.33% | 26.62% |
| Дох-ть за 1 год | 28.56% | 38.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.42 | 4.12 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.04 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 9.52 | 20.54 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 15.83% | 12.39% |
| Макс. просадка | -9.42% | -55.20% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CVRT и VFIAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CVRT и VFIAX
С начала года, CVRT показывает доходность 13.33%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 26.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVRT и VFIAX
CVRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVRT c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRT и VFIAX
Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VFIAX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CVRT и VFIAX
Максимальная просадка CVRT за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVRT и VFIAX
Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 3.83% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.