Сравнение CVRT с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
CVRT - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CVRT и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVRT и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 11.78% | 29.37% | 13.23% | 11.02% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 12.31% |
Доходность по периодам
С начала года, CVRT показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%.
CVRT
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- 50.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVRT и VFIAX
CVRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
CVRT vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
CVRT
VFIAX
Сравнение CVRT c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVRT | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 0.97 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.49 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 1.52 | +2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.50 | 7.29 | +12.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVRT | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.97 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.44 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между CVRT и VFIAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRT и VFIAX
Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.60% | 1.68% | 1.49% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CVRT и VFIAX
Максимальная просадка CVRT за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVRT | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.71% | -55.20% | +34.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -12.12% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -6.24% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -9.46% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.52% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRT и VFIAX
Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CVRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVRT | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 5.35% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 9.53% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 18.32% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 16.91% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 18.05% | +1.64% |