Сравнение CVLC с BDGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).
CVLC и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVLC - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CVLC и BDGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVLC и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | -3.93% | 16.13% | 24.20% | 17.59% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | -0.87% | 10.61% | 19.07% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, CVLC показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -0.87%.
CVLC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVLC и BDGS
CVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.
Доходность на риск
CVLC vs. BDGS — Ранг доходности на риск
CVLC
BDGS
Сравнение CVLC c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVLC | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.72 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.90 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 9.84 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVLC | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.54 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между CVLC и BDGS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLC и BDGS
Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности BDGS в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 1.04% | 1.02% | 1.03% | 0.91% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.56% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок CVLC и BDGS
Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и BDGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVLC | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -9.12% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -5.85% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -1.61% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -0.67% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.13% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLC и BDGS
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что CVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVLC | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 3.45% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 5.12% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 10.72% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 8.35% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 8.35% | +7.32% |