Сравнение CU71.L с XDW0.L
CU71.L (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - CU71.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CU71.L returned 2.15%/yr vs 10.25%/yr for XDW0.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CU71.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.L.
Доходность
Сравнение доходности CU71.L и XDW0.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU71.L торгуется в GBp, в то время как XDW0.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU71.L показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 31.44%. За последние 10 лет акции CU71.L уступали акциям XDW0.L по среднегодовой доходности: 2.15% против 10.25% соответственно.
CU71.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.15%
XDW0.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 31.44%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение доходности по годам CU71.L и XDW0.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | -0.14% | -0.08% | 3.77% | -1.43% | 1.45% | -1.10% | 3.33% | 2.76% | 7.03% | -7.76% |
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 31.44% | 6.49% | 3.89% | -1.50% | 63.67% | 40.54% | -32.44% | 5.86% | -10.68% | -3.77% |
Correlation
The correlation between CU71.L and XDW0.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г. | -0.03 |
The correlation between CU71.L and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.07 (5 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU71.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск
CU71.L
XDW0.L
Сравнение CU71.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU71.L | XDW0.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.42 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 3.40 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 10.88 | -8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU71.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.39 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.86 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.40 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.42 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CU71.L и XDW0.L
Максимальная просадка CU71.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU71.L и XDW0.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU71.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -59.07% | +38.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -14.30% | +9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.33% | -21.61% | +14.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.69% | -22.02% | +6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -59.07% | +38.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -7.68% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -13.88% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 4.48% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU71.L и XDW0.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) составляет 1.45%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что CU71.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU71.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 7.80% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 17.20% | -12.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 20.41% | -14.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 23.73% | -15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 25.59% | -16.04% |
Сравнение комиссий CU71.L и XDW0.L
CU71.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XDW0.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU71.L и XDW0.L
Ни CU71.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CU71.L and XDW0.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CU71.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CU71.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.
CU71.L is categorized as Government Bonds, while XDW0.L is Energy Equities. CU71.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for CU71.L and 0.25% for XDW0.L.
Подберите оптимальное распределение для CU71.L и XDW0.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор