Сравнение CU71.L с SEMA.L
CU71.L (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and SEMA.L (iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - CU71.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while SEMA.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CU71.L returned 2.15%/yr vs 10.90%/yr for SEMA.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CU71.L charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for SEMA.L.
Доходность
Сравнение доходности CU71.L и SEMA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CU71.L показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SEMA.L с доходностью 26.04%. За последние 10 лет акции CU71.L уступали акциям SEMA.L по среднегодовой доходности: 2.15% против 10.90% соответственно.
CU71.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.15%
SEMA.L
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 26.04%
- 6 месяцев
- 26.76%
- 1 год
- 52.75%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам CU71.L и SEMA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | -0.14% | -0.08% | 3.77% | -1.43% | 1.45% | -1.10% | 3.33% | 2.76% | 7.03% | -7.76% |
SEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 26.04% | 25.09% | 9.38% | 3.47% | -10.74% | -1.60% | 14.69% | 12.62% | -9.25% | 24.43% |
Correlation
The correlation between CU71.L and SEMA.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2013 г. | 0.05 |
The correlation between CU71.L and SEMA.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU71.L vs. SEMA.L — Ранг доходности на риск
CU71.L
SEMA.L
Сравнение CU71.L c SEMA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU71.L | SEMA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.59 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 4.90 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 17.45 | -15.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU71.L | SEMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 3.16 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.53 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.61 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CU71.L и SEMA.L
Максимальная просадка CU71.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки SEMA.L в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU71.L и SEMA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU71.L | SEMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -31.75% | +11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -10.95% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.33% | -15.23% | +7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.69% | -23.52% | +7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -27.06% | +6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -2.37% | -10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -10.72% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 3.08% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU71.L и SEMA.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) составляет 1.45%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что CU71.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU71.L | SEMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 7.29% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 14.56% | -10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 17.00% | -11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 16.21% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 18.05% | -8.50% |
Сравнение комиссий CU71.L и SEMA.L
CU71.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SEMA.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU71.L и SEMA.L
Ни CU71.L, ни SEMA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CU71.L and SEMA.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CU71.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CU71.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for SEMA.L.
CU71.L is categorized as Government Bonds, while SEMA.L is Emerging Markets Equities. CU71.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while SEMA.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.07% for CU71.L and 0.18% for SEMA.L.
Подберите оптимальное распределение для CU71.L и SEMA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор