Сравнение CU71.L с IWDA.L
CU71.L (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CU71.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, CU71.L returned 2.15%/yr vs 13.89%/yr for IWDA.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CU71.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности CU71.L и IWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU71.L торгуется в GBp, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU71.L показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 10.12%. За последние 10 лет акции CU71.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 2.15% против 13.89% соответственно.
CU71.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.15%
IWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение доходности по годам CU71.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | -0.14% | -0.08% | 3.77% | -1.43% | 1.45% | -1.10% | 3.33% | 2.76% | 7.03% | -7.76% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.28% | 12.41% | 21.19% | 18.05% | -8.38% | 23.34% | 12.65% | 22.29% | -3.62% | 12.15% |
Correlation
The correlation between CU71.L and IWDA.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2013 г. | 0.08 |
The correlation between CU71.L and IWDA.L shifts across timeframes, from -0.11 (5 years) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU71.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
CU71.L
IWDA.L
Сравнение CU71.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU71.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.43 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 4.22 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 15.90 | -13.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU71.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.32 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.90 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.89 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок CU71.L и IWDA.L
Максимальная просадка CU71.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU71.L и IWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU71.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -26.18% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -6.37% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.33% | -18.91% | +11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.69% | -18.91% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -26.18% | +5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -0.27% | -12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -3.39% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.70% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU71.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) составляет 1.45%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что CU71.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU71.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 3.47% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 8.85% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 11.62% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 14.49% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 15.51% | -5.96% |
Сравнение комиссий CU71.L и IWDA.L
CU71.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU71.L и IWDA.L
Ни CU71.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CU71.L and IWDA.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CU71.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CU71.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.
CU71.L is categorized as Government Bonds, while IWDA.L is Global Equities. CU71.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.07% for CU71.L and 0.20% for IWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для CU71.L и IWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор