PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CTY.L с CLDN.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CTY.LCLDN.L
Дох-ть с нач. г.7.04%-3.08%
Дох-ть за 1 год11.67%-1.46%
Дох-ть за 3 года7.12%0.02%
Дох-ть за 5 лет5.20%5.32%
Дох-ть за 10 лет5.39%6.98%
Коэф-т Шарпа1.01-0.32
Коэф-т Сортино1.48-0.38
Коэф-т Омега1.190.96
Коэф-т Кальмара1.81-0.28
Коэф-т Мартина5.08-0.93
Индекс Язвы2.16%5.77%
Дневная вол-ть10.86%17.30%
Макс. просадка-67.77%-49.91%
Текущая просадка-5.46%-12.87%

Фундаментальные показатели


CTY.LCLDN.L
Рыночная капитализация£2.09B£1.84B
EPS£0.59£3.69
Цена/прибыль7.099.16
Общая выручка (12 мес.)£241.02M£114.20M
Валовая прибыль (12 мес.)£234.59M£99.40M
EBITDA (12 мес.)£166.57M£101.05M

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CTY.L и CLDN.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CTY.L и CLDN.L

С начала года, CTY.L показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у CLDN.L с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции CTY.L уступали акциям CLDN.L по среднегодовой доходности: 5.39% против 6.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12%
-0.40%
CTY.L
CLDN.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CTY.L c CLDN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The City of London Investment Trust plc (CTY.L) и Caledonia Investments (CLDN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CTY.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CTY.L, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CTY.L, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CTY.L, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CTY.L, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CTY.L, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.85
CLDN.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLDN.L, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLDN.L, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLDN.L, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLDN.L, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLDN.L, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.53

Сравнение коэффициента Шарпа CTY.L и CLDN.L

Показатель коэффициента Шарпа CTY.L на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа CLDN.L равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTY.L и CLDN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.03
-0.18
CTY.L
CLDN.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTY.L и CLDN.L

Дивидендная доходность CTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности CLDN.L в 2.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CTY.L
The City of London Investment Trust plc
4.99%4.92%4.82%4.86%5.13%4.24%4.66%3.86%3.95%1.04%0.04%3.81%
CLDN.L
Caledonia Investments
2.07%1.92%6.66%1.56%2.14%1.91%2.04%5.51%2.05%2.15%0.02%2.51%

Просадки

Сравнение просадок CTY.L и CLDN.L

Максимальная просадка CTY.L за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки CLDN.L в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTY.L и CLDN.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.06%
-14.03%
CTY.L
CLDN.L

Волатильность

Сравнение волатильности CTY.L и CLDN.L

Текущая волатильность для The City of London Investment Trust plc (CTY.L) составляет 4.09%, в то время как у Caledonia Investments (CLDN.L) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что CTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLDN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
4.95%
CTY.L
CLDN.L

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTY.L и CLDN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The City of London Investment Trust plc и Caledonia Investments. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в GBp за исключением показателей на акцию