PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTLT с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTLT с VT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalent, Inc. (CTLT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTLT или VT.

Корреляция

Корреляция между CTLT и VT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CTLT и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalent, Inc. (CTLT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
217.56%
139.69%
CTLT
VT

Основные характеристики

Доходность по периодам

CTLT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VT

С начала года

-1.11%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

-1.42%

1 год

9.60%

5 лет

13.42%

10 лет

8.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTLT и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTLT
Ранг риск-скорректированной доходности CTLT, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTLT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTLT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTLT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTLT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTLT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTLT c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalent, Inc. (CTLT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CTLT, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTLT: 1.67
VT: 0.58
Коэффициент Сортино CTLT, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTLT: 3.06
VT: 0.93
Коэффициент Омега CTLT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTLT: 1.42
VT: 1.13
Коэффициент Кальмара CTLT, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTLT: 0.21
VT: 0.62
Коэффициент Мартина CTLT, с текущим значением в 9.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTLT: 9.46
VT: 2.80

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.67
0.58
CTLT
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTLT и VT

CTLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTLT
Catalent, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.95%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок CTLT и VT

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.41%
-6.29%
CTLT
VT

Волатильность

Сравнение волатильности CTLT и VT

Текущая волатильность для Catalent, Inc. (CTLT) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что CTLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
12.77%
CTLT
VT