Сравнение CTEN.DE с VWRD.L
CTEN.DE (CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CTEN.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. CTEN.DE is actively managed, while VWRD.L is passively managed. Over the past 3 years, CTEN.DE returned 17.30%/yr vs 18.33%/yr for VWRD.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CTEN.DE charges 0.00%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.
Доходность
Сравнение доходности CTEN.DE и VWRD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CTEN.DE торгуется в EUR, в то время как VWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CTEN.DE показывает доходность -30.10%, что значительно ниже, чем у VWRD.L с доходностью 12.94%.
CTEN.DE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- -30.10%
- 6 месяцев
- -29.58%
- 1 год
- -32.25%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWRD.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 12.94%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 12.69%
Сравнение доходности по годам CTEN.DE и VWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CTEN.DE CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP | -30.10% | -19.43% | 96.51% | 48.48% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 12.94% | 7.86% | 25.42% | 15.75% |
Correlation
The correlation between CTEN.DE and VWRD.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEN.DE vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск
CTEN.DE
VWRD.L
Сравнение CTEN.DE c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEN.DE | VWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.39 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 4.18 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 15.71 | -16.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEN.DE и VWRD.L
Максимальная просадка CTEN.DE за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки VWRD.L в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEN.DE и VWRD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEN.DE | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.27% | -33.28% | -22.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.27% | -6.40% | -49.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.27% | -20.08% | -36.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.40% | -1.40% | -54.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -4.29% | -14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 1.71% | +32.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEN.DE и VWRD.L
CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что CTEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEN.DE | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 4.03% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.00% | 9.90% | +25.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.20% | 12.70% | +36.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.11% | 14.65% | +37.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.11% | 15.57% | +36.54% |
Сравнение комиссий CTEN.DE и VWRD.L
CTEN.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VWRD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEN.DE и VWRD.L
CTEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEN.DE CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.29% | 1.38% | 1.52% | 1.69% | 2.05% | 1.48% | 1.47% | 1.88% | 2.29% | 1.82% | 2.04% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
CTEN.DE and VWRD.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEN.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEN.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.
CTEN.DE is categorized as Cryptocurrency, while VWRD.L is Global Equities. They also come from different issuers: CoinShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.00% for CTEN.DE and 0.22% for VWRD.L.
Подберите оптимальное распределение для CTEN.DE и VWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор