PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEN.DE с CLTC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEN.DE с CLTC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTEN.DE (CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP) and CLTC.DE (CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR) are both Cryptocurrency funds from CoinShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, CTEN.DE returned 17.30%/yr vs -23.64%/yr for CLTC.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEN.DE charges 0.00%/yr vs 1.50%/yr for CLTC.DE.

Доходность

Сравнение доходности CTEN.DE и CLTC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) и CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR (CLTC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEN.DE показывает доходность -30.10%, что значительно выше, чем у CLTC.DE с доходностью -38.45%.

CTEN.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
-16.86%
С начала года
-30.10%
6 месяцев
-33.20%
1 год
-35.44%
3 года*
17.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLTC.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-15.63%
С начала года
-38.45%
6 месяцев
-41.61%
1 год
-47.46%
3 года*
-23.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEN.DE и CLTC.DE

2026 (YTD)202520242023
CTEN.DE
CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP		-30.10%-19.43%96.51%53.65%
CLTC.DE
CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR		-38.45%-33.53%39.59%-17.00%

Correlation

The correlation between CTEN.DE and CLTC.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г.

0.75

The correlation between CTEN.DE and CLTC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP

CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR

Часто сравнивают с CTEN.DE:
CTEN.DE с HDX1.DECTEN.DE с CSSC.DECTEN.DE с HDXM.DECTEN.DE с BNXG.DECTEN.DE с CIWP.DECTEN.DE с RAND.DECTEN.DE с POLY.DE
Часто сравнивают с CLTC.DE:
CLTC.DE с ETHC.DECLTC.DE с BITC.ASCLTC.DE с CETH.DECLTC.DE с BOLD.DECLTC.DE с BTIC.DECLTC.DE с CCHA.DECLTC.DE с XRRL.DE

Доходность на риск

CTEN.DE vs. CLTC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEN.DE
Ранг доходности на риск CTEN.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEN.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
CLTC.DE
Ранг доходности на риск CLTC.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLTC.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLTC.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLTC.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLTC.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLTC.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEN.DE c CLTC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) и CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR (CLTC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTEN.DECLTC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
-0.80

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
-1.09

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.87

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.77

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-1.24

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEN.DE vs. CLTC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEN.DE на текущий момент составляет -0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLTC.DE равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEN.DE и CLTC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEN.DECLTC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

-0.80

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.31

+0.66

Просадки

Сравнение просадок CTEN.DE и CLTC.DE

Максимальная просадка CTEN.DE за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки CLTC.DE в -84.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEN.DE и CLTC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEN.DECLTC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-84.88%

+28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.27%

-63.63%

+7.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.27%

-70.69%

+14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.40%

-84.86%

+29.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.06%

-65.45%

+46.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.71%

39.63%

-5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEN.DE и CLTC.DE

Текущая волатильность для CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) составляет 9.77%, в то время как у CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR (CLTC.DE) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что CTEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLTC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEN.DECLTC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

11.65%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.00%

35.99%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.20%

60.87%

-11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.10%

75.60%

-23.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.10%

75.60%

-23.50%

Сравнение комиссий CTEN.DE и CLTC.DE

CTEN.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CLTC.DE в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEN.DE и CLTC.DE

Ни CTEN.DE, ни CLTC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CTEN.DE and CLTC.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTEN.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTEN.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.50% for CLTC.DE.

Their fees differ too: 0.00% for CTEN.DE and 1.50% for CLTC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEN.DE и CLTC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор