PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEN.DE с BTIC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTEN.DE с BTIC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) и Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE).

CTEN.DE и BTIC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEN.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. BTIC.DE управляется Invesco. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CTEN.DE и BTIC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) и Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTEN.DE и BTIC.DE

2026 (YTD)202520242023
CTEN.DE
CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP		-24.02%-19.43%96.51%53.65%
BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP		-19.53%-26.09%143.52%50.86%
Разные валюты инструментов

CTEN.DE торгуется в EUR, в то время как BTIC.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTIC.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CTEN.DE показывает доходность -24.02%, что значительно ниже, чем у BTIC.DE с доходностью -19.53%.

CTEN.DE

1 день
2.22%
1 месяц
0.84%
С начала года
-24.02%
6 месяцев
-48.29%
1 год
-18.92%
3 года*
20.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTIC.DE

1 день
1.89%
1 месяц
0.92%
С начала года
-19.53%
6 месяцев
-40.04%
1 год
-29.84%
3 года*
27.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP

Invesco Physical Bitcoin ETP

Часто сравнивают с CTEN.DE:
CTEN.DE с HDX1.DECTEN.DE с CSSC.DECTEN.DE с HDXM.DECTEN.DE с BNXG.DECTEN.DE с CPYG.DECTEN.DE с RAND.DECTEN.DE с CIWP.DE
Часто сравнивают с BTIC.DE:
BTIC.DE с BOLD.DEBTIC.DE с BITC.DEBTIC.DE с ETHB.DEBTIC.DE с CETH.DEBTIC.DE с HDXM.DEBTIC.DE с COMS.DEBTIC.DE с V21A.DE

Сравнение комиссий CTEN.DE и BTIC.DE

CTEN.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BTIC.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP
CTEN.DE
CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP

Доходность на риск

CTEN.DE vs. BTIC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEN.DE
Ранг доходности на риск CTEN.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEN.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEN.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEN.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEN.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEN.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
BTIC.DE
Ранг доходности на риск BTIC.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIC.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIC.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEN.DE c BTIC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) и Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTEN.DEBTIC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

-0.71

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

-0.88

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.90

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.62

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

-1.34

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEN.DE vs. BTIC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEN.DE на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа BTIC.DE равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEN.DE и BTIC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEN.DEBTIC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.71

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.07

+0.35

Корреляция

Корреляция между CTEN.DE и BTIC.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEN.DE и BTIC.DE

Ни CTEN.DE, ни BTIC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CTEN.DE и BTIC.DE

Максимальная просадка CTEN.DE за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки BTIC.DE в -68.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEN.DE и BTIC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CTEN.DEBTIC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-70.64%

+14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.27%

-49.42%

-6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.52%

-44.59%

-6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-31.05%

+13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.19%

23.00%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEN.DE и BTIC.DE

CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) с волатильностью 13.50%. Это указывает на то, что CTEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTIC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTEN.DEBTIC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.56%

13.50%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.70%

33.08%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.26%

41.78%

+10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.81%

50.98%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.81%

50.98%

+1.83%