Сравнение CTBB с CTDD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CTBB с CTDD

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qwest Corp. NT (CTBB) и Qwest Corp. (CTDD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTBB или CTDD.

Корреляция

Корреляция между CTBB и CTDD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CTBB и CTDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qwest Corp. NT (CTBB) и Qwest Corp. (CTDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CTBB

CTDD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTBB:

3.21

CTDD:

3.12

Коэф-т Сортино

CTBB:

4.74

CTDD:

4.53

Коэф-т Омега

CTBB:

1.67

CTDD:

1.60

Коэф-т Кальмара

CTBB:

2.02

CTDD:

1.99

Коэф-т Мартина

CTBB:

27.97

CTDD:

24.60

Индекс Язвы

CTBB:

3.88%

CTDD:

4.36%

Дневная вол-ть

CTBB:

33.88%

CTDD:

34.41%

Макс. просадка

CTBB:

-58.89%

CTDD:

-58.55%

Текущая просадка

CTBB:

-3.65%

CTDD:

-5.18%

Фундаментальные показатели

PEG коэффициент

CTBB:

0.00

CTDD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CTBB:

$13.11B

CTDD:

$6.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTBB:

$6.62B

CTDD:

$1.76B

EBITDA (12 мес.)

CTBB:

$3.79B

CTDD:

$1.69B

Доходность по периодам

С начала года, CTBB показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у CTDD с доходностью 2.34%.

CTBB

С начала года

1.54%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

36.16%

1 год

104.22%

5 лет

1.56%

10 лет

N/A

CTDD

С начала года

2.34%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

34.21%

1 год

103.76%

5 лет

1.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTBB и CTDD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CTBB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CTDD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTBB c CTDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qwest Corp. NT (CTBB) и Qwest Corp. (CTDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTBB

CTDD

Показатель коэффициента Шарпа CTBB на текущий момент составляет 3.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTDD равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTBB и CTDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CTBB

CTDD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTBB и CTDD

Дивидендная доходность CTBB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что меньше доходности CTDD в 9.42%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
CTBB Qwest Corp. NT	9.23%	9.37%	16.47%	9.76%	6.15%	6.45%	6.42%	8.67%	7.22%	1.96%
CTDD Qwest Corp.	9.42%	9.65%	16.60%	9.70%	6.58%	6.55%	6.59%	8.89%	4.67%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTBB и CTDD

Максимальная просадка CTBB за все время составила -58.89%, примерно равная максимальной просадке CTDD в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTBB и CTDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CTBB

CTDD

Волатильность

Сравнение волатильности CTBB и CTDD

Текущая волатильность для Qwest Corp. NT (CTBB) составляет 3.24%, в то время как у Qwest Corp. (CTDD) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что CTBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CTBB

CTDD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTBB и CTDD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qwest Corp. NT и Qwest Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CTBB с CTDD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CTBB и CTDD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTBB и CTDD

CTBB

CTDD

Сравнение CTBB c CTDD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTBB и CTDD

Просадки

Сравнение просадок CTBB и CTDD

Волатильность

Сравнение волатильности CTBB и CTDD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTBB и CTDD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество