PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTBB с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CTBB с ^TNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qwest Corp. NT (CTBB) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности CTBB и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qwest Corp. NT (CTBB) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTBB и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTBB
Qwest Corp. NT		4.22%17.01%100.66%-32.51%-29.28%6.39%6.53%45.51%-12.11%3.60%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.60%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, CTBB показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 3.60%.

CTBB

1 день
0.52%
1 месяц
0.42%
С начала года
4.22%
6 месяцев
-1.37%
1 год
20.98%
3 года*
23.75%
5 лет*
3.92%
10 лет*
—

^TNX

1 день
-0.14%
1 месяц
6.34%
С начала года
3.60%
6 месяцев
5.50%
1 год
2.79%
3 года*
7.93%
5 лет*
20.77%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Qwest Corp. NT

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с CTBB:
CTBB с CTDD
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

CTBB vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTBB
Ранг доходности на риск CTBB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTBB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTBB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTBB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTBB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTBB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTBB c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qwest Corp. NT (CTBB) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTBB^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.16

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.36

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.27

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

0.45

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTBB vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTBB на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTBB и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTBB^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.16

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.63

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.02

+0.18

Корреляция

Корреляция между CTBB и ^TNX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок CTBB и ^TNX

Максимальная просадка CTBB за все время составила -59.04%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTBB и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTBB^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.04%

-93.78%

+34.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-13.99%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.04%

-31.74%

-27.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-46.24%

+41.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-51.38%

+39.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

8.40%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CTBB и ^TNX

Текущая волатильность для Qwest Corp. NT (CTBB) составляет 4.88%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что CTBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTBB^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.90%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

10.53%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

17.76%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.65%

32.94%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.73%

48.17%

-15.44%