PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUK.L с MMS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSUK.L с MMS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSUK.L (iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)) and MMS.L (Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - CSUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while MMS.L tracks the MSCI EMU Small Cap NR EUR. Both are passively managed. CSUK.L charges 0.33%/yr vs 0.40%/yr for MMS.L.

Доходность

Сравнение доходности CSUK.L и MMS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (CSUK.L) и Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSUK.L торгуется в GBp, в то время как MMS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MMS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

CSUK.L

1 день
0.14%
1 месяц
1.60%
С начала года
6.12%
6 месяцев
8.42%
1 год
21.11%
3 года*
14.48%
5 лет*
12.04%
10 лет*
8.76%

MMS.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSUK.L и MMS.L

2026 (YTD)20252024
CSUK.L
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)		6.12%25.26%8.80%
MMS.L
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов CSUK.L и MMS.L

Секторы
CSUK.L
MMS.L

Финансовые услуги

25.2%
16.9%

Здравоохранение

14.6%
7.7%

Потребительский защитный сектор

13.5%
1.7%

Промышленность

12.7%
21.8%

Энергетика

11.2%
5.6%

Сырьевые материалы

9.7%
5.9%

Коммунальные услуги

5.1%
3.4%

Потребительский циклический сектор

4.2%
10.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.0%

Технологии

0.6%
10.3%

Недвижимость

0.6%
12.8%

Финансовые услуги

CSUK.L
25.2%
MMS.L
16.9%

Здравоохранение

CSUK.L
14.6%
MMS.L
7.7%

Потребительский защитный сектор

CSUK.L
13.5%
MMS.L
1.7%

Промышленность

CSUK.L
12.7%
MMS.L
21.8%

Энергетика

CSUK.L
11.2%
MMS.L
5.6%

Сырьевые материалы

CSUK.L
9.7%
MMS.L
5.9%

Коммунальные услуги

CSUK.L
5.1%
MMS.L
3.4%

Потребительский циклический сектор

CSUK.L
4.2%
MMS.L
10.9%

Коммуникационные услуги

CSUK.L
2.5%
MMS.L
3.0%

Технологии

CSUK.L
0.6%
MMS.L
10.3%

Недвижимость

CSUK.L
0.6%
MMS.L
12.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с CSUK.L:
CSUK.L с CUKX.LCSUK.L с MIDD.LCSUK.L с ^GSPCCSUK.L с EWUCSUK.L с VUKG.LCSUK.L с ISF.LCSUK.L с VUAG.L
Часто сравнивают с MMS.L:
MMS.L с VINEXMMS.L с EDIV.LMMS.L с EEUD.LMMS.L с WDEP.LMMS.L с PRIZ.LMMS.L с EGRW.LMMS.L с PRUK.L

Доходность на риск

CSUK.L vs. MMS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUK.L
Ранг доходности на риск CSUK.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUK.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUK.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUK.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUK.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUK.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MMS.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUK.L c MMS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (CSUK.L) и Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSUK.LMMS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSUK.L vs. MMS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSUK.LMMS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

—

—

Просадки

Сравнение просадок CSUK.L и MMS.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSUK.LMMS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CSUK.L и MMS.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSUK.LMMS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.74%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

—

—

Сравнение комиссий CSUK.L и MMS.L

CSUK.L берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MMS.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUK.L и MMS.L

Ни CSUK.L, ни MMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, CSUK.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSUK.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for MMS.L.

CSUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while MMS.L tracks MSCI EMU Small Cap NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.33% for CSUK.L and 0.40% for MMS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSUK.L и MMS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор