Сравнение CSSPX.MI с IUIT.L
CSSPX.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSSPX.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSSPX.MI returned 14.96%/yr vs 26.05%/yr for IUIT.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSSPX.MI charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности CSSPX.MI и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSSPX.MI торгуется в EUR, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSSPX.MI показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 24.44%. За последние 10 лет акции CSSPX.MI уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 14.96% против 26.05% соответственно.
CSSPX.MI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.96%
IUIT.L
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 13.89%
- С начала года
- 24.44%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 49.32%
- 3 года*
- 30.84%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.05%
Сравнение доходности по годам CSSPX.MI и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.35% | 4.27% | 33.76% | 22.03% | -14.58% | 40.89% | 7.57% | 34.27% | -1.05% | 6.71% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.44% | 8.34% | 47.65% | 54.67% | -24.76% | 44.12% | 31.35% | 52.26% | 3.21% | 20.98% |
Correlation
The correlation between CSSPX.MI and IUIT.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г. | 0.78 |
The correlation between CSSPX.MI and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSPX.MI vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
CSSPX.MI
IUIT.L
Сравнение CSSPX.MI c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSSPX.MI | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.04 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 7.99 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSSPX.MI | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.36 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 1.18 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CSSPX.MI и IUIT.L
Максимальная просадка CSSPX.MI за все время составила -33.56%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX.MI и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSPX.MI | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -31.38% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -16.15% | +9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -29.93% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -29.93% | +6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -31.38% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -3.00% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -5.67% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 6.16% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSPX.MI и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) составляет 2.65%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что CSSPX.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSPX.MI | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 7.34% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 15.50% | -7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 20.76% | -9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 23.38% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 22.70% | -6.62% |
Сравнение комиссий CSSPX.MI и IUIT.L
CSSPX.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSPX.MI и IUIT.L
Ни CSSPX.MI, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSSPX.MI and IUIT.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSPX.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSPX.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.
CSSPX.MI is categorized as S&P 500, while IUIT.L is Technology Equities. CSSPX.MI tracks S&P 500 Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.07% for CSSPX.MI and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для CSSPX.MI и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор