PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSSPX.MI с CSNDX.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSSPX.MI с CSNDX.MI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSSPX.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and CSNDX.MI (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CSSPX.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CSNDX.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSSPX.MI returned 14.96%/yr vs 21.25%/yr for CSNDX.MI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CSSPX.MI charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for CSNDX.MI.

Доходность

Сравнение доходности CSSPX.MI и CSNDX.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSSPX.MI показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у CSNDX.MI с доходностью 20.42%. За последние 10 лет акции CSSPX.MI уступали акциям CSNDX.MI по среднегодовой доходности: 14.96% против 21.25% соответственно.

CSSPX.MI

1 день
-0.13%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.35%
6 месяцев
11.43%
1 год
25.64%
3 года*
18.86%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.96%

CSNDX.MI

1 день
-0.81%
1 месяц
9.28%
С начала года
20.42%
6 месяцев
19.45%
1 год
37.69%
3 года*
24.49%
5 лет*
18.66%
10 лет*
21.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSSPX.MI и CSNDX.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSSPX.MI
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		11.35%4.27%33.76%22.03%-14.58%40.89%7.57%34.27%-1.05%6.71%
CSNDX.MI
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.42%6.74%35.09%50.07%-30.24%39.83%35.45%41.91%3.62%16.34%

Correlation

The correlation between CSSPX.MI and CSNDX.MI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2010 г.

0.87

The correlation between CSSPX.MI and CSNDX.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CSSPX.MI:
CSSPX.MI с SPYCSSPX.MI с IUSA.DECSSPX.MI с IWDA.LCSSPX.MI с SSAC.LCSSPX.MI с BRK-BCSSPX.MI с ACWI.LCSSPX.MI с VWRD.L
Часто сравнивают с CSNDX.MI:
CSNDX.MI с CNDX.ASCSNDX.MI с QQQCSNDX.MI с QQQMCSNDX.MI с CNDX.LCSNDX.MI с CSPX.LCSNDX.MI с IUIT.LCSNDX.MI с VWCE.DE

Доходность на риск

CSSPX.MI vs. CSNDX.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSSPX.MI
Ранг доходности на риск CSSPX.MI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSPX.MI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSPX.MI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSPX.MI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSPX.MI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSPX.MI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CSNDX.MI
Ранг доходности на риск CSNDX.MI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSNDX.MI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSNDX.MI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSNDX.MI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSNDX.MI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSNDX.MI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSPX.MI c CSNDX.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSSPX.MICSNDX.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.42

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.20

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.79

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

11.18

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSSPX.MI vs. CSNDX.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSSPX.MI на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSNDX.MI равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSPX.MI и CSNDX.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSSPX.MICSNDX.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.42

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.94

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

1.08

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.07

-0.14

Просадки

Сравнение просадок CSSPX.MI и CSNDX.MI

Максимальная просадка CSSPX.MI за все время составила -33.56%, что больше максимальной просадки CSNDX.MI в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX.MI и CSNDX.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSSPX.MICSNDX.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-31.19%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-9.95%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.26%

-26.71%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-31.19%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-31.19%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.81%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-5.43%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.37%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSPX.MI и CSNDX.MI

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) составляет 2.65%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что CSSPX.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSNDX.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSSPX.MICSNDX.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.28%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

10.79%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

15.61%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

19.79%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

19.61%

-3.53%

Сравнение комиссий CSSPX.MI и CSNDX.MI

CSSPX.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CSNDX.MI в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSPX.MI и CSNDX.MI

Ни CSSPX.MI, ни CSNDX.MI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CSSPX.MI and CSNDX.MI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSSPX.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSSPX.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for CSNDX.MI.

CSSPX.MI is categorized as S&P 500, while CSNDX.MI is Nasdaq-100. CSSPX.MI tracks S&P 500 Index, while CSNDX.MI tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for CSSPX.MI and 0.30% for CSNDX.MI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSSPX.MI и CSNDX.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор