PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.L с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.L с NOVO-B.CO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 10 years, CSPX.L returned 15.24%/yr vs 17.63%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.L и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSPX.L торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.L показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции CSPX.L уступали акциям NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 15.24% против 17.63% соответственно.

CSPX.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.68%
1 год
24.86%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.24%

NOVO-B.CO

1 день
1.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-41.84%
3 года*
6.83%
5 лет*
19.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.L и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.40%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%-10.64%58.82%

Correlation

The correlation between CSPX.L and NOVO-B.CO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.30

The correlation between CSPX.L and NOVO-B.CO shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

CSPX.L vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.L c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSPX.LNOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
-0.77

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
-0.89

+3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.88

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

-0.79

+3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

-1.17

+13.62

CSPX.L vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.L на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.L и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSPX.L и NOVO-B.CO

Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.LNOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-74.86%

+40.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-54.48%

+46.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-74.86%

+56.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-74.86%

+50.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-74.86%

+40.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-67.88%

+65.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-12.38%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

36.72%

-34.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.L и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) составляет 4.01%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.LNOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

12.08%

-8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

40.71%

-31.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

55.70%

-43.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

58.93%

-42.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

45.48%

-29.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.L и NOVO-B.CO

CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Часто задаваемые вопросы

CSPX.L and NOVO-B.CO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор