PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.L с IUIT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSPX.L returned 15.22%/yr vs 26.33%/yr for IUIT.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CSPX.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.L показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.04%. За последние 10 лет акции CSPX.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 15.22% против 26.33% соответственно.

CSPX.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.32%
6 месяцев
11.15%
1 год
27.85%
3 года*
22.17%
5 лет*
13.72%
10 лет*
15.22%

IUIT.L

1 день
-2.11%
1 месяц
13.14%
С начала года
23.04%
6 месяцев
22.75%
1 год
51.87%
3 года*
34.42%
5 лет*
24.18%
10 лет*
26.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.L и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.32%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		23.04%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.90%-1.41%38.43%

Correlation

The correlation between CSPX.L and IUIT.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г.

0.83

The correlation between CSPX.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSPX.L и IUIT.L

Секторы
CSPX.L
IUIT.L

Технологии

38.2%
99.6%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.9%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.2%
0.1%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

CSPX.L
38.2%
IUIT.L
99.6%

Финансовые услуги

CSPX.L
11.1%
IUIT.L

-

Коммуникационные услуги

CSPX.L
10.9%
IUIT.L

-

Потребительский циклический сектор

CSPX.L
10.0%
IUIT.L

-

Здравоохранение

CSPX.L
8.3%
IUIT.L

-

Промышленность

CSPX.L
7.9%
IUIT.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

CSPX.L
4.7%
IUIT.L

-

Энергетика

CSPX.L
3.2%
IUIT.L
0.1%

Коммунальные услуги

CSPX.L
2.2%
IUIT.L

-

Недвижимость

CSPX.L
1.9%
IUIT.L

-

Сырьевые материалы

CSPX.L
1.7%
IUIT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

CSPX.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSPX.LIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.55

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.36

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.03

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

8.99

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSPX.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSPX.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.55

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.02

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

1.20

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.16

-0.22

Просадки

Сравнение просадок CSPX.L и IUIT.L

Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, примерно равная максимальной просадке IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-33.46%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-17.03%

+8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-26.40%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-33.46%

+9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-33.46%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-3.14%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-6.02%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

5.76%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) составляет 3.13%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

7.49%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

15.53%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

20.28%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

23.61%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

22.47%

-6.28%

Сравнение комиссий CSPX.L и IUIT.L

CSPX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.L и IUIT.L

Ни CSPX.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSPX.L and IUIT.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.

CSPX.L is categorized as S&P 500, while IUIT.L is Technology Equities. CSPX.L tracks S&P 500 Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.L and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор