PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSPX.L returned 15.22%/yr vs 9.21%/yr for IUES.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CSPX.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.L показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции CSPX.L превзошли акции IUES.L по среднегодовой доходности: 15.22% против 9.21% соответственно.

CSPX.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.32%
6 месяцев
11.15%
1 год
27.85%
3 года*
22.17%
5 лет*
13.72%
10 лет*
15.22%

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.09%
С начала года
30.45%
6 месяцев
29.22%
1 год
46.28%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.L и IUES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.32%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%8.81%-18.12%-1.19%

Correlation

The correlation between CSPX.L and IUES.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.45

The correlation between CSPX.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSPX.L и IUES.L

Секторы
CSPX.L
IUES.L

Технологии

38.2%

-

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.2%
100.0%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

CSPX.L
38.2%
IUES.L

-

Финансовые услуги

CSPX.L
11.1%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

CSPX.L
10.9%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

CSPX.L
10.0%
IUES.L

-

Здравоохранение

CSPX.L
8.3%
IUES.L

-

Промышленность

CSPX.L
7.9%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

CSPX.L
4.7%
IUES.L

-

Энергетика

CSPX.L
3.2%
IUES.L
100.0%

Коммунальные услуги

CSPX.L
2.2%
IUES.L

-

Недвижимость

CSPX.L
1.9%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

CSPX.L
1.7%
IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.LIUES.L с IWDA.L

Доходность на риск

CSPX.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSPX.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.12

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.64

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.18

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

9.97

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSPX.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUES.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSPX.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.12

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.32

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.31

+0.63

Просадки

Сравнение просадок CSPX.L и IUES.L

Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-66.78%

+32.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-14.49%

+6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-20.90%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-27.98%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-66.78%

+32.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-7.45%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-14.21%

+10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

4.63%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.L и IUES.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) составляет 3.13%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

8.13%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

18.58%

-9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

21.81%

-10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

26.72%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

28.49%

-12.30%

Сравнение комиссий CSPX.L и IUES.L

CSPX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.L и IUES.L

Ни CSPX.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSPX.L and IUES.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.

CSPX.L is categorized as S&P 500, while IUES.L is Energy Equities. CSPX.L tracks S&P 500 Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор