Сравнение CSPX.L с FLOA.L
CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and FLOA.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FLOA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSPX.L returned 13.72%/yr vs 4.28%/yr for FLOA.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CSPX.L charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for FLOA.L.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.L и FLOA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.L показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у FLOA.L с доходностью 2.04%.
CSPX.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 15.22%
FLOA.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSPX.L и FLOA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.32% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 30.55% | -2.62% |
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.04% | 4.98% | 6.42% | 6.62% | 1.35% | 0.42% | 0.86% | 4.17% | 0.86% |
Correlation
The correlation between CSPX.L and FLOA.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2018 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.L vs. FLOA.L — Ранг доходности на риск
CSPX.L
FLOA.L
Сравнение CSPX.L c FLOA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSPX.L | FLOA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 2.07 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 10.50 | -7.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | 55.93 | -41.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSPX.L | FLOA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 4.02 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 2.16 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.79 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CSPX.L и FLOA.L
Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что больше максимальной просадки FLOA.L в -14.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и FLOA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.L | FLOA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -14.96% | -18.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -0.48% | -7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -1.74% | -16.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -2.53% | -21.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.06% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -0.22% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 0.09% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.L и FLOA.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.L | FLOA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 0.49% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 1.13% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 1.24% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 1.98% | +13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 4.27% | +11.92% |
Сравнение комиссий CSPX.L и FLOA.L
CSPX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FLOA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.L и FLOA.L
Ни CSPX.L, ни FLOA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSPX.L and FLOA.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for FLOA.L.
CSPX.L is categorized as S&P 500, while FLOA.L is Corporate Bonds. CSPX.L tracks S&P 500 Index, while FLOA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.L and 0.10% for FLOA.L.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и FLOA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор