PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.L с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.L с EQQQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSPX.L returned 15.22%/yr vs 21.58%/yr for EQQQ.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CSPX.L charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSPX.L торгуется в USD, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.L показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 19.56%. За последние 10 лет акции CSPX.L уступали акциям EQQQ.L по среднегодовой доходности: 15.22% против 21.58% соответственно.

CSPX.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.32%
6 месяцев
11.15%
1 год
27.85%
3 года*
22.17%
5 лет*
13.72%
10 лет*
15.22%

EQQQ.L

1 день
-0.58%
1 месяц
8.70%
С начала года
19.56%
6 месяцев
19.25%
1 год
40.27%
3 года*
27.86%
5 лет*
17.62%
10 лет*
21.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.L и EQQQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.32%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.56%19.96%26.41%55.59%-33.50%28.41%47.71%39.05%-1.28%31.55%

Correlation

The correlation between CSPX.L and EQQQ.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.82

The correlation between CSPX.L and EQQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSPX.L и EQQQ.L

Секторы
CSPX.L
EQQQ.L

Технологии

38.2%
57.9%

Финансовые услуги

11.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.6%

Здравоохранение

8.3%
3.7%

Промышленность

7.9%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.6%

Энергетика

3.2%
0.5%

Коммунальные услуги

2.2%
1.2%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Технологии

CSPX.L
38.2%
EQQQ.L
57.9%

Финансовые услуги

CSPX.L
11.1%
EQQQ.L
0.2%

Коммуникационные услуги

CSPX.L
10.9%
EQQQ.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

CSPX.L
10.0%
EQQQ.L
11.6%

Здравоохранение

CSPX.L
8.3%
EQQQ.L
3.7%

Промышленность

CSPX.L
7.9%
EQQQ.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

CSPX.L
4.7%
EQQQ.L
6.6%

Энергетика

CSPX.L
3.2%
EQQQ.L
0.5%

Коммунальные услуги

CSPX.L
2.2%
EQQQ.L
1.2%

Недвижимость

CSPX.L
1.9%
EQQQ.L
0.0%

Сырьевые материалы

CSPX.L
1.7%
EQQQ.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV
Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с XNAQ.LEQQQ.L с SPY

Доходность на риск

CSPX.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSPX.LEQQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.61

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.59

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.64

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

13.38

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSPX.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSPX.LEQQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.61

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.86

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

1.08

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.81

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CSPX.L и EQQQ.L

Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и EQQQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.LEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-50.98%

+17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-11.03%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-22.63%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-35.27%

+10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-35.27%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.75%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-7.06%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.00%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.L и EQQQ.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) составляет 3.13%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.LEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

4.34%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

11.19%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

15.34%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

20.50%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

19.85%

-3.66%

Сравнение комиссий CSPX.L и EQQQ.L

CSPX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.L и EQQQ.L

CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%

Часто задаваемые вопросы

CSPX.L and EQQQ.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

CSPX.L is categorized as S&P 500, while EQQQ.L is Nasdaq-100. CSPX.L tracks S&P 500 Index, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: BlackRock and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.L and 0.30% for EQQQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и EQQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор