Сравнение CSPX.L с 0700.HK
CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while 0700.HK (Tencent Holdings Ltd) is a stock. Over the past 10 years, CSPX.L returned 15.24%/yr vs 12.07%/yr for 0700.HK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.L и 0700.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSPX.L торгуется в USD, в то время как 0700.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0700.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.L показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у 0700.HK с доходностью -22.23%. За последние 10 лет акции CSPX.L превзошли акции 0700.HK по среднегодовой доходности: 15.24% против 12.07% соответственно.
CSPX.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.24%
0700.HK
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- -22.23%
- 6 месяцев
- -24.36%
- 1 год
- -7.87%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам CSPX.L и 0700.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.40% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 30.55% | -5.46% | 21.60% |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | -22.23% | 44.65% | 43.98% | -6.78% | -24.42% | -19.22% | 51.36% | 20.60% | -22.66% | 112.97% |
Correlation
The correlation between CSPX.L and 0700.HK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.L vs. 0700.HK — Ранг доходности на риск
CSPX.L
0700.HK
Сравнение CSPX.L c 0700.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Tencent Holdings Ltd (0700.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPX.L | 0700.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.98 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | -0.22 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | -0.47 | +12.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPX.L и 0700.HK
Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки 0700.HK в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и 0700.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.L | 0700.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -73.13% | +39.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -36.95% | +28.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -36.95% | +18.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -65.90% | +41.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -73.13% | +39.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -32.18% | +29.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -19.68% | +15.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 16.80% | -14.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.L и 0700.HK
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) составляет 4.01%, в то время как у Tencent Holdings Ltd (0700.HK) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0700.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.L | 0700.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 13.13% | -9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 23.71% | -14.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 29.65% | -17.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 39.33% | -23.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 35.57% | -19.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.L и 0700.HK
CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 0700.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 1.14% | 0.75% | 0.82% | 0.82% | 0.50% | 0.38% | 0.23% | 0.29% | 0.31% | 0.16% | 0.27% | 0.26% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSPX.L and 0700.HK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и 0700.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор