PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.AS с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.AS с VTSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, CSPX.AS returned 14.96%/yr vs 14.80%/yr for VTSAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSPX.AS charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.AS и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSPX.AS торгуется в EUR, в то время как VTSAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTSAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.AS показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 12.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSPX.AS имеют среднегодовую доходность 14.96%, а акции VTSAX немного отстают с 14.80%.

CSPX.AS

1 день
-0.10%
1 месяц
5.25%
С начала года
11.52%
6 месяцев
11.45%
1 год
25.69%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.96%

VTSAX

1 день
-0.47%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.56%
6 месяцев
11.31%
1 год
26.13%
3 года*
18.83%
5 лет*
13.76%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.AS и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		11.52%4.00%33.87%22.28%-14.24%40.26%7.72%32.99%-0.36%7.13%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		12.56%3.22%31.37%22.72%-14.53%35.12%11.01%33.74%-0.73%6.27%

Correlation

The correlation between CSPX.AS and VTSAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2014 г.

0.62

The correlation between CSPX.AS and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CSPX.AS:
CSPX.AS с CSPX.LCSPX.AS с VUSA.LCSPX.AS с VOOCSPX.AS с SPYCSPX.AS с CNDX.ASCSPX.AS с VUSD.LCSPX.AS с SPYL.DE
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

CSPX.AS vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.AS c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSPX.ASVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.06

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.69

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.46

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

13.00

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSPX.AS vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.AS на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.AS и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSPX.ASVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.06

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.81

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.79

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.60

+0.33

Просадки

Сравнение просадок CSPX.AS и VTSAX

Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.ASVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-50.01%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-7.45%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-24.30%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-24.30%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-34.48%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.47%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-7.69%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.98%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.AS и VTSAX

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.ASVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.42%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

8.78%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

12.55%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

17.16%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

18.88%

-2.83%

Сравнение комиссий CSPX.AS и VTSAX

CSPX.AS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.AS и VTSAX

CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

CSPX.AS and VTSAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор