Сравнение CSPX.AS с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
CSPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSPX.AS или VTSAX.
Основные характеристики
| CSPX.AS | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.58% | 11.05% |
| Дох-ть за 1 год | 29.88% | 30.97% |
| Дох-ть за 3 года | 13.52% | 8.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.83% | 14.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.01% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 2.48 |
| Дневная вол-ть | 10.49% | 12.08% |
| Макс. просадка | -33.65% | -55.34% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CSPX.AS и VTSAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.AS и VTSAX
С начала года, CSPX.AS показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 11.05%. За последние 10 лет акции CSPX.AS превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 15.01% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSPX.AS и VTSAX
CSPX.AS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSPX.AS c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.AS и VTSAX
CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.34% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CSPX.AS и VTSAX
Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.AS и VTSAX
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 3.60% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.