PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSPX.AS с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSPX.AS с VTSAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

CSPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSPX.AS или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между CSPX.AS и VTSAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.AS и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSPX.AS:

0.28

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

CSPX.AS:

0.50

VTSAX:

0.83

Коэф-т Омега

CSPX.AS:

1.08

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

CSPX.AS:

0.23

VTSAX:

0.51

Коэф-т Мартина

CSPX.AS:

0.77

VTSAX:

1.95

Индекс Язвы

CSPX.AS:

6.84%

VTSAX:

5.08%

Дневная вол-ть

CSPX.AS:

18.34%

VTSAX:

19.65%

Макс. просадка

CSPX.AS:

-33.65%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

CSPX.AS:

-14.34%

VTSAX:

-7.91%

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.AS показывает доходность -11.40%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSPX.AS имеют среднегодовую доходность 11.96%, а акции VTSAX немного отстают с 11.77%.

CSPX.AS

С начала года

-11.40%

1 месяц

7.30%

6 месяцев

-9.54%

1 год

4.96%

5 лет

14.39%

10 лет

11.96%

VTSAX

С начала года

-3.66%

1 месяц

8.09%

6 месяцев

-5.58%

1 год

9.22%

5 лет

15.28%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CSPX.AS и VTSAX

CSPX.AS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSPX.AS и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.AS
Ранг риск-скорректированной доходности CSPX.AS, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSPX.AS c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.AS на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.AS и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.AS и VTSAX

CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.34%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок CSPX.AS и VTSAX

Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.AS и VTSAX

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...