Сравнение CSPX.AS с VTSAX
CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, CSPX.AS returned 15.13%/yr vs 14.87%/yr for VTSAX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSPX.AS charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.AS и VTSAX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSPX.AS торгуется в EUR, в то время как VTSAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTSAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.AS показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 12.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSPX.AS имеют среднегодовую доходность 15.13%, а акции VTSAX немного отстают с 14.87%.
CSPX.AS
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.13%
VTSAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 14.87%
Сравнение доходности по годам CSPX.AS и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.95% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 40.26% | 7.72% | 32.99% | -0.36% | 7.13% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 12.52% | 3.22% | 31.37% | 22.72% | -14.53% | 35.12% | 11.01% | 33.74% | -0.73% | 6.27% |
Correlation
The correlation between CSPX.AS and VTSAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.58 |
The correlation between CSPX.AS and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.AS vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
CSPX.AS
VTSAX
Сравнение CSPX.AS c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPX.AS | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 3.44 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 12.86 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPX.AS и VTSAX
Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.AS | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -50.01% | +16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -7.45% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -24.30% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -24.30% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -34.48% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.83% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -7.69% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.99% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.AS и VTSAX
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.AS | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 4.05% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 9.34% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 12.83% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 17.22% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 18.90% | -2.82% |
Сравнение комиссий CSPX.AS и VTSAX
CSPX.AS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.AS и VTSAX
CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.03% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
CSPX.AS and VTSAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор