Сравнение CSP1.L с ^GSPC
CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, CSP1.L returned 14.50%/yr vs 12.96%/yr for ^GSPC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CSP1.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSP1.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSP1.L показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции CSP1.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.50% против 12.96% соответственно.
CSP1.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 14.50%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам CSP1.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.06% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 13.65% | 26.42% | 0.01% | 10.83% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.10% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between CSP1.L and ^GSPC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.61 |
The correlation between CSP1.L and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSP1.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CSP1.L
^GSPC
Сравнение CSP1.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSP1.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.39 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 8.68 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSP1.L и ^GSPC
Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSP1.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -37.07% | +11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -8.03% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -22.15% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -22.15% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | -26.01% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.55% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -5.29% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.20% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSP1.L и ^GSPC
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 2.91% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSP1.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 2.89% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 8.97% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 12.03% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 15.96% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 18.05% | +0.28% |
Часто задаваемые вопросы
CSP1.L and ^GSPC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор