PortfoliosLab logo
Сравнение CSP1.L с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSP1.L и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CSP1.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
523.64%
403.07%
CSP1.L
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSP1.L:

0.21

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

CSP1.L:

0.38

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

CSP1.L:

1.05

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

CSP1.L:

0.15

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

CSP1.L:

0.50

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

CSP1.L:

6.46%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

CSP1.L:

15.98%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

CSP1.L:

-25.48%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

CSP1.L:

-13.67%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, CSP1.L показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции CSP1.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.90% против 10.45% соответственно.


CSP1.L

С начала года

-9.67%

1 месяц

8.96%

6 месяцев

-7.80%

1 год

3.45%

5 лет

14.04%

10 лет

13.90%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSP1.L и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSP1.L
Ранг риск-скорректированной доходности CSP1.L, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSP1.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CSP1.L на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSP1.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.59
0.44
CSP1.L
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок CSP1.L и ^GSPC

Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.45%
-7.88%
CSP1.L
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности CSP1.L и ^GSPC

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 6.81% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.81%
6.82%
CSP1.L
^GSPC