Сравнение CSP1.L с ^GSPC
CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, CSP1.L returned 15.52%/yr vs 13.95%/yr for ^GSPC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CSP1.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSP1.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSP1.L показывает доходность 9.51%, а ^GSPC немного выше – 9.90%. За последние 10 лет акции CSP1.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.52% против 13.95% соответственно.
CSP1.L
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 15.52%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 13.95%
Сравнение доходности по годам CSP1.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.51% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 13.65% | 26.42% | 0.01% | 10.83% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.72% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between CSP1.L and ^GSPC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.61 |
The correlation between CSP1.L and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSP1.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CSP1.L
^GSPC
Сравнение CSP1.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSP1.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.15 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.13 | 11.56 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSP1.L и ^GSPC
Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSP1.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -37.07% | +11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -8.03% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -22.15% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -22.15% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | -26.01% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.66% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -5.29% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.19% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSP1.L и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) составляет 3.55%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что CSP1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSP1.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 4.32% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 8.96% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 12.03% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 15.96% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 18.09% | +0.26% |
Часто задаваемые вопросы
CSP1.L and ^GSPC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор