PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSNDX.MI с SPYI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSNDX.MI с SPYI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSNDX.MI (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and SPYI.DE (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSNDX.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SPYI.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, CSNDX.MI returned 21.25%/yr vs 12.40%/yr for SPYI.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CSNDX.MI charges 0.30%/yr vs 0.17%/yr for SPYI.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSNDX.MI и SPYI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSNDX.MI показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у SPYI.DE с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции CSNDX.MI превзошли акции SPYI.DE по среднегодовой доходности: 21.25% против 12.40% соответственно.

CSNDX.MI

1 день
-0.81%
1 месяц
3.91%
С начала года
20.42%
6 месяцев
22.03%
1 год
39.23%
3 года*
24.49%
5 лет*
18.66%
10 лет*
21.25%

SPYI.DE

1 день
1.16%
1 месяц
3.56%
С начала года
13.83%
6 месяцев
15.45%
1 год
29.24%
3 года*
17.18%
5 лет*
11.88%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSNDX.MI и SPYI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSNDX.MI
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.42%6.74%35.09%50.07%-30.24%39.83%35.45%41.91%3.62%16.34%
SPYI.DE
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF		13.83%9.07%22.98%17.54%-12.93%27.77%5.37%29.81%-6.73%8.25%

Correlation

The correlation between CSNDX.MI and SPYI.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2011 г.

0.81

The correlation between CSNDX.MI and SPYI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с CSNDX.MI:
CSNDX.MI с CNDX.ASCSNDX.MI с QQQCSNDX.MI с QQQMCSNDX.MI с CNDX.LCSNDX.MI с CSPX.LCSNDX.MI с IUIT.LCSNDX.MI с VWCE.DE
Часто сравнивают с SPYI.DE:
SPYI.DE с SPYY.DESPYI.DE с SXR8.DESPYI.DE с IWDA.ASSPYI.DE с SCHDSPYI.DE с VOOSPYI.DE с IQSA.LSPYI.DE с 8PSG.DE

Доходность на риск

CSNDX.MI vs. SPYI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSNDX.MI
Ранг доходности на риск CSNDX.MI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSNDX.MI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSNDX.MI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSNDX.MI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSNDX.MI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSNDX.MI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPYI.DE
Ранг доходности на риск SPYI.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSNDX.MI c SPYI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSNDX.MISPYI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.48

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.45

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

4.51

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

17.94

-6.75

CSNDX.MI vs. SPYI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSNDX.MI на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI.DE равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSNDX.MI и SPYI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSNDX.MI и SPYI.DE

Максимальная просадка CSNDX.MI за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки SPYI.DE в -41.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNDX.MI и SPYI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSNDX.MISPYI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-41.58%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-6.45%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-21.64%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.19%

-21.64%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.19%

-34.49%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.09%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-8.43%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.62%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CSNDX.MI и SPYI.DE

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что CSNDX.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSNDX.MISPYI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.45%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

8.59%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

11.76%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

13.97%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

15.96%

+3.65%

Сравнение комиссий CSNDX.MI и SPYI.DE

CSNDX.MI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYI.DE в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSNDX.MI и SPYI.DE

Ни CSNDX.MI, ни SPYI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSNDX.MI and SPYI.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYI.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYI.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for CSNDX.MI.

CSNDX.MI is categorized as Nasdaq-100, while SPYI.DE is Global Equities. CSNDX.MI tracks NASDAQ-100 Index, while SPYI.DE tracks MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.30% for CSNDX.MI and 0.17% for SPYI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSNDX.MI и SPYI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор