Сравнение CSNDX.MI с CSSPX.MI
CSNDX.MI (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and CSSPX.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CSNDX.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while CSSPX.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSNDX.MI returned 21.25%/yr vs 14.96%/yr for CSSPX.MI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CSNDX.MI charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for CSSPX.MI.
Доходность
Сравнение доходности CSNDX.MI и CSSPX.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSNDX.MI показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у CSSPX.MI с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции CSNDX.MI превзошли акции CSSPX.MI по среднегодовой доходности: 21.25% против 14.96% соответственно.
CSNDX.MI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 37.69%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 21.25%
CSSPX.MI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.96%
Сравнение доходности по годам CSNDX.MI и CSSPX.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSNDX.MI iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.42% | 6.74% | 35.09% | 50.07% | -30.24% | 39.83% | 35.45% | 41.91% | 3.62% | 16.34% |
CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.35% | 4.27% | 33.76% | 22.03% | -14.58% | 40.89% | 7.57% | 34.27% | -1.05% | 6.71% |
Correlation
The correlation between CSNDX.MI and CSSPX.MI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2010 г. | 0.87 |
The correlation between CSNDX.MI and CSSPX.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNDX.MI vs. CSSPX.MI — Ранг доходности на риск
CSNDX.MI
CSSPX.MI
Сравнение CSNDX.MI c CSSPX.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSNDX.MI | CSSPX.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 3.59 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 12.78 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSNDX.MI | CSSPX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.24 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.96 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.92 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.93 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CSNDX.MI и CSSPX.MI
Максимальная просадка CSNDX.MI за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки CSSPX.MI в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNDX.MI и CSSPX.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNDX.MI | CSSPX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -33.56% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -7.14% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -23.26% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.19% | -23.26% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | -33.56% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.41% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -4.10% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.01% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNDX.MI и CSSPX.MI
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что CSNDX.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSSPX.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNDX.MI | CSSPX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 2.65% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 7.54% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 11.46% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 15.18% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 16.08% | +3.53% |
Сравнение комиссий CSNDX.MI и CSSPX.MI
CSNDX.MI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSSPX.MI в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNDX.MI и CSSPX.MI
Ни CSNDX.MI, ни CSSPX.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CSNDX.MI and CSSPX.MI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CSSPX.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSPX.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for CSNDX.MI.
CSNDX.MI is categorized as Nasdaq-100, while CSSPX.MI is S&P 500. CSNDX.MI tracks NASDAQ-100 Index, while CSSPX.MI tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for CSNDX.MI and 0.07% for CSSPX.MI.
Подберите оптимальное распределение для CSNDX.MI и CSSPX.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор