Сравнение CSN.L с BNP.PA
CSN.L (Chesnara) and BNP.PA (BNP Paribas SA) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CSN.L in Insurance - Life, BNP.PA in Banks - Regional. Over the past 10 years, CSN.L returned 10.36%/yr vs 14.40%/yr for BNP.PA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSN.L и BNP.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSN.L торгуется в GBp, в то время как BNP.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNP.PA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSN.L показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у BNP.PA с доходностью 18.83%. За последние 10 лет акции CSN.L уступали акциям BNP.PA по среднегодовой доходности: 10.36% против 14.40% соответственно.
CSN.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- 34.22%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 10.36%
BNP.PA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 27.10%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение доходности по годам CSN.L и BNP.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSN.L Chesnara | 10.88% | 42.99% | 11.81% | 1.33% | 8.27% | 4.28% | 2.06% | -1.76% | -5.91% | 12.92% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 18.83% | 58.18% | -3.60% | 23.22% | -1.09% | 39.11% | -13.79% | 35.48% | -32.39% | 11.75% |
Correlation
The correlation between CSN.L and BNP.PA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.13 |
Over the past year, CSN.L and BNP.PA have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSN.L vs. BNP.PA — Ранг доходности на риск
CSN.L
BNP.PA
Сравнение CSN.L c BNP.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesnara (CSN.L) и BNP Paribas SA (BNP.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSN.L | BNP.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.88 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 4.60 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSN.L | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.19 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.64 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.17 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CSN.L и BNP.PA
Максимальная просадка CSN.L за все время составила -43.45%, что меньше максимальной просадки BNP.PA в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSN.L и BNP.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSN.L | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.45% | -65.82% | +22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -17.84% | +5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.18% | -20.77% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.23% | -33.61% | +15.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | -60.71% | +17.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -0.67% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -18.78% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 7.33% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSN.L и BNP.PA
Текущая волатильность для Chesnara (CSN.L) составляет 3.90%, в то время как у BNP Paribas SA (BNP.PA) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что CSN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNP.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSN.L | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 6.85% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 20.93% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 28.16% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 28.75% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 30.74% | -1.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSN.L и BNP.PA
Дивидендная доходность CSN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности BNP.PA в 5.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 5.49% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
CSN.L Chesnara | 7.09% | 7.20% | 10.05% | 10.36% | 9.27% | 8.96% | 8.31% | 7.61% | 6.76% | 5.82% | 6.02% | 6.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSN.L и BNP.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesnara и BNP Paribas SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CSN.L and BNP.PA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSN.L и BNP.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор