PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSJP.L с X7PP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSJP.L с X7PP.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CSJP.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSJP.L returned 10.23%/yr vs 16.26%/yr for X7PP.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CSJP.L charges 0.48%/yr vs 0.20%/yr for X7PP.L.

Доходность

Сравнение доходности CSJP.L и X7PP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSJP.L показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у X7PP.L с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции CSJP.L уступали акциям X7PP.L по среднегодовой доходности: 10.23% против 16.26% соответственно.

CSJP.L

1 день
2.35%
1 месяц
1.27%
С начала года
15.51%
6 месяцев
14.39%
1 год
33.78%
3 года*
14.40%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.23%

X7PP.L

1 день
4.06%
1 месяц
5.15%
С начала года
7.48%
6 месяцев
11.87%
1 год
46.89%
3 года*
43.37%
5 лет*
28.29%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSJP.L и X7PP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		15.51%17.48%9.01%13.68%-7.33%1.76%12.16%13.94%-8.52%13.00%
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		7.48%87.77%27.07%23.27%6.04%29.16%-18.50%8.33%-26.15%16.53%

Correlation

The correlation between CSJP.L and X7PP.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г.

0.44

The correlation between CSJP.L and X7PP.L shifts across timeframes, from 0.38 (5 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSJP.L и X7PP.L

Секторы
CSJP.L
X7PP.L

Промышленность

23.4%

-

Технологии

22.2%

-

Финансовые услуги

18.4%
100.0%

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Сырьевые материалы

3.1%

-

Недвижимость

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Энергетика

0.9%

-

Промышленность

CSJP.L
23.4%
X7PP.L

-

Технологии

CSJP.L
22.2%
X7PP.L

-

Финансовые услуги

CSJP.L
18.4%
X7PP.L
100.0%

Потребительский циклический сектор

CSJP.L
11.5%
X7PP.L

-

Коммуникационные услуги

CSJP.L
8.8%
X7PP.L

-

Здравоохранение

CSJP.L
5.4%
X7PP.L

-

Потребительский защитный сектор

CSJP.L
3.4%
X7PP.L

-

Сырьевые материалы

CSJP.L
3.1%
X7PP.L

-

Недвижимость

CSJP.L
1.9%
X7PP.L

-

Коммунальные услуги

CSJP.L
1.0%
X7PP.L

-

Энергетика

CSJP.L
0.9%
X7PP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с CSJP.L:
CSJP.L с SJPA.LCSJP.L с LCJP.LCSJP.L с IJPN.LCSJP.L с PRIJ.LCSJP.L с XDJP.LCSJP.L с SUJA.LCSJP.L с PAXG.L
Часто сравнивают с X7PP.L:
X7PP.L с ESIF.LX7PP.L с S7XP.LX7PP.L с BNKE.LX7PP.L с CB5.LX7PP.L с HERG.LX7PP.L с XDNS.LX7PP.L с XDN0.L

Доходность на риск

CSJP.L vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSJP.L
Ранг доходности на риск CSJP.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSJP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSJP.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSJP.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSJP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSJP.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
X7PP.L
Ранг доходности на риск X7PP.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PP.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PP.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PP.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PP.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PP.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSJP.L c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSJP.LX7PP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.01

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.75

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.79

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

9.30

+0.65

CSJP.L vs. X7PP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSJP.L на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа X7PP.L равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSJP.L и X7PP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSJP.L и X7PP.L

Максимальная просадка CSJP.L за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки X7PP.L в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSJP.L и X7PP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSJP.LX7PP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-56.28%

+19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-15.94%

+5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-18.17%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-30.79%

+12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.31%

-56.28%

+31.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

0.00%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-15.39%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.79%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CSJP.L и X7PP.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) составляет 4.44%, в то время как у Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что CSJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSJP.LX7PP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

6.12%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

18.15%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

22.12%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

23.54%

-7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

24.57%

-8.59%

Сравнение комиссий CSJP.L и X7PP.L

CSJP.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии X7PP.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSJP.L и X7PP.L

Ни CSJP.L, ни X7PP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSJP.L and X7PP.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, X7PP.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X7PP.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for CSJP.L.

CSJP.L is categorized as Japan Equities, while X7PP.L is Financials Equities. CSJP.L tracks TOPIX TR JPY, while X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for CSJP.L and 0.20% for X7PP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSJP.L и X7PP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор