PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSJP.L с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSJP.L с VJPU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CSJP.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - CSJP.L tracks the TOPIX TR JPY while VJPU.L tracks the FTSE Japan (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, CSJP.L returned 9.85%/yr vs 22.64%/yr for VJPU.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSJP.L charges 0.48%/yr vs 0.20%/yr for VJPU.L.

Доходность

Сравнение доходности CSJP.L и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSJP.L торгуется в GBp, в то время как VJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSJP.L показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 19.50%.

CSJP.L

1 день
-0.95%
1 месяц
2.99%
С начала года
15.31%
6 месяцев
14.59%
1 год
34.14%
3 года*
14.60%
5 лет*
9.85%
10 лет*
9.96%

VJPU.L

1 день
-0.49%
1 месяц
5.93%
С начала года
19.50%
6 месяцев
20.20%
1 год
54.31%
3 года*
25.27%
5 лет*
22.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSJP.L и VJPU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		15.31%17.48%9.01%13.68%-7.33%1.76%14.45%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		19.50%22.14%25.97%28.88%9.28%13.28%7.90%

Correlation

The correlation between CSJP.L and VJPU.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2020 г.

0.79

The correlation between CSJP.L and VJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSJP.L и VJPU.L

Секторы
CSJP.L
VJPU.L

Промышленность

24.5%
26.6%

Технологии

20.8%
17.4%

Финансовые услуги

17.8%
15.9%

Потребительский циклический сектор

11.9%
12.8%

Коммуникационные услуги

8.8%
7.1%

Здравоохранение

5.9%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.2%

Сырьевые материалы

3.0%
4.3%

Недвижимость

1.9%
3.4%

Коммунальные услуги

1.0%
1.3%

Энергетика

1.0%
1.0%

Промышленность

CSJP.L
24.5%
VJPU.L
26.6%

Технологии

CSJP.L
20.8%
VJPU.L
17.4%

Финансовые услуги

CSJP.L
17.8%
VJPU.L
15.9%

Потребительский циклический сектор

CSJP.L
11.9%
VJPU.L
12.8%

Коммуникационные услуги

CSJP.L
8.8%
VJPU.L
7.1%

Здравоохранение

CSJP.L
5.9%
VJPU.L
5.9%

Потребительский защитный сектор

CSJP.L
3.5%
VJPU.L
4.2%

Сырьевые материалы

CSJP.L
3.0%
VJPU.L
4.3%

Недвижимость

CSJP.L
1.9%
VJPU.L
3.4%

Коммунальные услуги

CSJP.L
1.0%
VJPU.L
1.3%

Энергетика

CSJP.L
1.0%
VJPU.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с CSJP.L:
CSJP.L с SJPA.LCSJP.L с LCJP.LCSJP.L с IJPN.LCSJP.L с PRIJ.LCSJP.L с XDJP.LCSJP.L с SUJA.LCSJP.L с PAXG.L
Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VOOVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ

Доходность на риск

CSJP.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSJP.L
Ранг доходности на риск CSJP.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSJP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSJP.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSJP.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSJP.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSJP.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSJP.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSJP.LVJPU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.85

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.76

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

6.22

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

20.97

-10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSJP.L vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSJP.L на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа VJPU.L равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSJP.L и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSJP.LVJPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.85

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.20

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.99

-0.62

Просадки

Сравнение просадок CSJP.L и VJPU.L

Максимальная просадка CSJP.L за все время составила -36.79%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -23.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSJP.L и VJPU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSJP.LVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-23.48%

-13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-8.69%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-21.00%

+6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-21.00%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.81%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-3.87%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.58%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CSJP.L и VJPU.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) составляет 3.41%, в то время как у Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что CSJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSJP.LVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.66%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

14.78%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

18.97%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

18.85%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

20.02%

-4.07%

Сравнение комиссий CSJP.L и VJPU.L

CSJP.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VJPU.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSJP.L и VJPU.L

Ни CSJP.L, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSJP.L and VJPU.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for CSJP.L.

CSJP.L tracks TOPIX TR JPY, while VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.48% for CSJP.L and 0.20% for VJPU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSJP.L и VJPU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор