Сравнение CSJP.L с CJPU.L
CSJP.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds from iShares - CSJP.L tracks the TOPIX TR JPY while CJPU.L tracks the MSCI Japan Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, CSJP.L returned 8.59%/yr vs 8.56%/yr for CJPU.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSJP.L charges 0.48%/yr vs 0.12%/yr for CJPU.L.
Доходность
Сравнение доходности CSJP.L и CJPU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSJP.L торгуется в GBp, в то время как CJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CJPU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSJP.L показывает доходность 12.42%, а CJPU.L немного выше – 12.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSJP.L имеют среднегодовую доходность 8.59%, а акции CJPU.L немного отстают с 8.56%.
CSJP.L
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -6.12%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 30.00%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 8.59%
CJPU.L
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -6.86%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам CSJP.L и CJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSJP.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12.42% | 17.48% | 9.01% | 13.68% | -7.33% | 1.76% | 12.16% | 13.94% | -8.52% | 13.00% |
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12.60% | 17.14% | 9.20% | 14.24% | -7.49% | 1.45% | 12.67% | 13.16% | -8.37% | 13.37% |
Correlation
The correlation between CSJP.L and CJPU.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2010 г. | 0.72 |
Over the past year, CSJP.L and CJPU.L have become more correlated (0.96) than their long-term average of 0.72, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSJP.L vs. CJPU.L — Ранг доходности на риск
CSJP.L
CJPU.L
Сравнение CSJP.L c CJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSJP.L | CJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.84 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 8.61 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSJP.L и CJPU.L
Максимальная просадка CSJP.L за все время составила -36.79%, что больше максимальной просадки CJPU.L в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSJP.L и CJPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSJP.L | CJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | -24.62% | -12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -10.54% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -14.29% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.68% | -18.51% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.31% | -24.62% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -8.44% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -6.35% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.49% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSJP.L и CJPU.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) имеют волатильность 6.52% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSJP.L | CJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 6.83% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 17.53% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 20.79% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 17.07% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 16.77% | -0.77% |
Сравнение комиссий CSJP.L и CJPU.L
CSJP.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии CJPU.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSJP.L и CJPU.L
Ни CSJP.L, ни CJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CSJP.L and CJPU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CJPU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CJPU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for CSJP.L.
CSJP.L tracks TOPIX TR JPY, while CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net). Their fees differ too: 0.48% for CSJP.L and 0.12% for CJPU.L.
Подберите оптимальное распределение для CSJP.L и CJPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор