Сравнение CSCAX с VWCG.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cove Street Capital Small Cap Value Fund (CSCAX) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE).
CSCAX управляется Cove Street Capital. Фонд был запущен 3 окт. 2001 г.. VWCG.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSCAX или VWCG.DE.
Основные характеристики
| CSCAX | VWCG.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.07% | 7.81% |
| Дох-ть за 1 год | -6.52% | 14.34% |
| Дох-ть за 3 года | -13.56% | 4.30% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.08% | 7.14% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 1.32 |
| Коэф-т Сортино | 0.01 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | 1.94 |
| Коэф-т Мартина | -0.36 | 7.78 |
| Индекс Язвы | 7.93% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 24.47% | 10.28% |
| Макс. просадка | -75.67% | -35.68% |
| Текущая просадка | -35.92% | -4.64% |
Корреляция
Корреляция между CSCAX и VWCG.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSCAX и VWCG.DE
С начала года, CSCAX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у VWCG.DE с доходностью 7.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSCAX и VWCG.DE
CSCAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VWCG.DE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSCAX c VWCG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cove Street Capital Small Cap Value Fund (CSCAX) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCAX и VWCG.DE
Ни CSCAX, ни VWCG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSCAX Cove Street Capital Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.24% | 1.24% | 0.73% |
VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSCAX и VWCG.DE
Максимальная просадка CSCAX за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки VWCG.DE в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCAX и VWCG.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSCAX и VWCG.DE
Cove Street Capital Small Cap Value Fund (CSCAX) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что CSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.