Сравнение CSB с MOAT
CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - CSB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSB returned 10.05%/yr vs 13.79%/yr for MOAT. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CSB charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.
Доходность
Сравнение доходности CSB и MOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSB показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции CSB уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 10.05% против 13.79% соответственно.
CSB
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 16.67%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 10.05%
- Всё время*
- 9.87%
MOAT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.89%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- 7.48%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 13.79%
- Всё время*
- 14.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $988.97K | $1.05M | $636.48K | |
| $70.09M | $69.89M | $80.01M |
Сравнение доходности по годам CSB и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 16.67% | 2.26% | 9.64% | 12.60% | -13.11% | 27.04% | 11.30% | 21.12% | -7.10% | 11.32% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 7.48% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Correlation
The correlation between CSB and MOAT is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г. | 0.71 |
The correlation between CSB and MOAT shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CSB и MOAT
Секторы
CSB
MOAT
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Технологии
Здравоохранение
Недвижимость
-
Финансовые услуги
CSB
MOAT
Коммунальные услуги
CSB
MOAT
-
Потребительский циклический сектор
CSB
MOAT
Энергетика
CSB
MOAT
-
Промышленность
CSB
MOAT
Потребительский защитный сектор
CSB
MOAT
Коммуникационные услуги
CSB
MOAT
Сырьевые материалы
CSB
MOAT
-
Технологии
CSB
MOAT
Здравоохранение
CSB
MOAT
Недвижимость
CSB
-
MOAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSB vs. MOAT — Ранг доходности на риск
CSB
MOAT
Сравнение CSB c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSB | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.34 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 3.99 | +5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSB и MOAT
Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и MOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSB | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.07% | -33.31% | -8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -12.43% | +5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.82% | -21.44% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -23.96% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -33.31% | -8.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -3.82% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 4.16% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSB и MOAT
Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) составляет 3.82%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что CSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSB | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.27% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 10.52% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.78% | 14.02% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 18.31% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 18.63% | +2.62% |
Сравнение комиссий CSB и MOAT
CSB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSB и MOAT
Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности MOAT в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.09% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.26% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
CSB and MOAT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOAT has higher volatility (4.27%) compared to CSB (3.82%). In terms of maximum drawdown, CSB dropped -42.07% vs MOAT's -33.31%.
On 10-year performance, MOAT leads with 13.79% vs 10.05% for CSB. On fees, CSB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSB has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.79% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.
CSB has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.26% for MOAT.
CSB is categorized as Small Cap Blend Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: Crestview and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for CSB and 0.47% for MOAT.
CSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSB и MOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор