PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSB с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSB с MOAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).

CSB и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSB и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSB и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		6.24%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		-6.87%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции CSB уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 9.68% против 13.46% соответственно.

CSB

1 день
0.20%
1 месяц
-1.88%
С начала года
6.24%
6 месяцев
6.92%
1 год
11.45%
3 года*
9.88%
5 лет*
4.40%
10 лет*
9.68%

MOAT

1 день
-0.26%
1 месяц
-9.39%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-2.70%
1 год
11.53%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.92%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с SCHACSB с VBRCSB с XSVM
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с IOOMOAT с VTI

Сравнение комиссий CSB и MOAT

CSB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

CSB vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSB c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSBMOATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.59

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.98

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.83

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

3.12

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSB vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOAT равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSBMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.44

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.72

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.75

-0.31

Корреляция

Корреляция между CSB и MOAT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и MOAT

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности MOAT в 1.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.39%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.46%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Просадки

Сравнение просадок CSB и MOAT

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и MOAT.

Загрузка...

Показатели просадок

CSBMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-33.31%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-13.30%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-23.96%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-33.31%

-8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-10.42%

+6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-3.80%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.55%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и MOAT

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) составляет 3.82%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что CSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSBMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.78%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

10.10%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

19.76%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

18.09%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

18.71%

+2.61%