PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSB с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSB с FNDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - CSB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSB returned 9.58%/yr vs 11.93%/yr for FNDF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSB charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности CSB и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции CSB уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 9.58% против 11.93% соответственно.

CSB

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.58%
С начала года
8.30%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.95%
3 года*
11.48%
5 лет*
3.65%
10 лет*
9.58%

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSB и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.30%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between CSB and FNDF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.63

The correlation between CSB and FNDF shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSB и FNDF

Секторы
CSB
FNDF

Финансовые услуги

26.5%
16.7%

Коммунальные услуги

22.0%
3.8%

Потребительский циклический сектор

19.0%
10.7%

Энергетика

11.5%
12.3%

Промышленность

8.5%
15.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.9%

Сырьевые материалы

3.4%
11.3%

Технологии

1.2%
11.1%

Здравоохранение

0.4%
5.5%

Недвижимость

-

0.9%

Финансовые услуги

CSB
26.5%
FNDF
16.7%

Коммунальные услуги

CSB
22.0%
FNDF
3.8%

Потребительский циклический сектор

CSB
19.0%
FNDF
10.7%

Энергетика

CSB
11.5%
FNDF
12.3%

Промышленность

CSB
8.5%
FNDF
15.9%

Потребительский защитный сектор

CSB
4.4%
FNDF
6.9%

Коммуникационные услуги

CSB
3.6%
FNDF
4.9%

Сырьевые материалы

CSB
3.4%
FNDF
11.3%

Технологии

CSB
1.2%
FNDF
11.1%

Здравоохранение

CSB
0.4%
FNDF
5.5%

Недвижимость

CSB

-

FNDF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с AVUVCSB с FLQSCSB с SCHDCSB с SCHACSB с XSVMCSB с SDY
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

CSB vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSB c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSBFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.99

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.89

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.53

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.24

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

16.19

-8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSB vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSBFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.99

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.83

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CSB и FNDF

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, примерно равная максимальной просадке FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSBFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-40.14%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-10.60%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-13.89%

-7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-25.56%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-40.14%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-0.67%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-7.64%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.77%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и FNDF

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) составляет 3.59%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что CSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSBFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.26%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

12.53%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

15.06%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

16.18%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

17.67%

+3.64%

Сравнение комиссий CSB и FNDF

CSB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и FNDF

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.26%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

CSB and FNDF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.26%) compared to CSB (3.59%). In terms of maximum drawdown, CSB dropped -42.07% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.93% vs 9.58% for CSB. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CSB has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.93% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for CSB.

CSB has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.84% for FNDF.

CSB is categorized as Small Cap Blend Equities, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while FNDF tracks Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. They also come from different issuers: Crestview and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for CSB and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSB и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор