PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSB с FNDF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CSBFNDF
Дох-ть с нач. г.13.01%7.94%
Дох-ть за 1 год31.75%19.03%
Дох-ть за 3 года3.12%5.50%
Дох-ть за 5 лет9.67%7.77%
Коэф-т Шарпа1.571.44
Коэф-т Сортино2.471.99
Коэф-т Омега1.291.25
Коэф-т Кальмара1.632.43
Коэф-т Мартина7.667.98
Индекс Язвы3.90%2.28%
Дневная вол-ть19.10%12.67%
Макс. просадка-42.08%-40.14%
Текущая просадка-1.42%-4.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между CSB и FNDF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CSB и FNDF

С начала года, CSB показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у FNDF с доходностью 7.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.38%
1.42%
CSB
FNDF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSB и FNDF

CSB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.


CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
График комиссии CSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSB c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSB, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSB, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSB, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSB, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSB, с текущим значением в 7.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.66
FNDF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDF, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDF, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDF, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDF, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDF, с текущим значением в 7.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.98

Сравнение коэффициента Шарпа CSB и FNDF

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57
1.44
CSB
FNDF

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и FNDF

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности FNDF в 3.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
2.87%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.44%3.19%2.84%1.57%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.02%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.83%0.48%

Просадки

Сравнение просадок CSB и FNDF

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.08%, примерно равная максимальной просадке FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и FNDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.42%
-4.32%
CSB
FNDF

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и FNDF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что CSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.50%
3.57%
CSB
FNDF