PortfoliosLab logo
Сравнение CSB с FNDF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSB и FNDF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности CSB и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
127.07%
91.41%
CSB
FNDF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSB:

0.53

FNDF:

0.81

Коэф-т Сортино

CSB:

0.93

FNDF:

1.18

Коэф-т Омега

CSB:

1.11

FNDF:

1.15

Коэф-т Кальмара

CSB:

0.82

FNDF:

1.04

Коэф-т Мартина

CSB:

2.14

FNDF:

2.43

Индекс Язвы

CSB:

4.25%

FNDF:

4.37%

Дневная вол-ть

CSB:

17.21%

FNDF:

13.12%

Макс. просадка

CSB:

-42.08%

FNDF:

-40.14%

Текущая просадка

CSB:

-11.07%

FNDF:

-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 10.00%.


CSB

С начала года

-3.69%

1 месяц

-6.22%

6 месяцев

1.16%

1 год

8.35%

5 лет

11.91%

10 лет

N/A

FNDF

С начала года

10.00%

1 месяц

5.95%

6 месяцев

3.19%

1 год

9.25%

5 лет

11.57%

10 лет

6.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSB и FNDF

CSB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.


График комиссии CSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSB и FNDF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSB
Ранг риск-скорректированной доходности CSB, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

FNDF
Ранг риск-скорректированной доходности FNDF, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSB c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CSB, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.530.81
Коэффициент Сортино CSB, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.931.18
Коэффициент Омега CSB, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.15
Коэффициент Кальмара CSB, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.821.04
Коэффициент Мартина CSB, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.142.43
CSB
FNDF

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.53
0.81
CSB
FNDF

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и FNDF

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности FNDF в 3.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
3.26%3.12%3.45%3.60%3.11%2.76%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.65%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.83%

Просадки

Сравнение просадок CSB и FNDF

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.08%, примерно равная максимальной просадке FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и FNDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-11.07%
-0.30%
CSB
FNDF

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и FNDF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что CSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.09%
3.83%
CSB
FNDF