PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSB с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSB с FNDF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - CSB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, CSB returned 10.05%/yr vs 11.87%/yr for FNDF. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CSB charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности CSB и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность 16.67%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции CSB уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 10.05% против 11.87% соответственно.

CSB

1 день
-0.60%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
7.68%
С начала года
16.67%
1 год
23.46%
3 года*
11.78%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.05%
Всё время*
9.87%

FNDF

1 день
-0.07%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
10.61%
С начала года
21.52%
1 год
39.70%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.22%
10 лет*
11.87%
Всё время*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CSB

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
$988.97K$1.05M$636.48K

FNDF

Schwab Fundamental International Equity ETF
$80.54M$73.00M$75.40M

Сравнение доходности по годам CSB и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		16.67%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		21.52%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between CSB and FNDF is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.41

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.62

Over the past year, the correlation between CSB and FNDF has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CSB и FNDF

Секторы
CSB
FNDF

Финансовые услуги

27.5%
20.2%

Коммунальные услуги

21.3%
4.3%

Потребительский циклический сектор

20.0%
8.2%

Энергетика

9.9%
10.6%

Промышленность

8.5%
12.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.2%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.4%

Сырьевые материалы

3.7%
10.0%

Технологии

1.3%
11.5%

Здравоохранение

0.4%
6.0%

Недвижимость

-

0.9%

Финансовые услуги

CSB
27.5%
FNDF
20.2%

Коммунальные услуги

CSB
21.3%
FNDF
4.3%

Потребительский циклический сектор

CSB
20.0%
FNDF
8.2%

Энергетика

CSB
9.9%
FNDF
10.6%

Промышленность

CSB
8.5%
FNDF
12.8%

Потребительский защитный сектор

CSB
4.0%
FNDF
6.2%

Коммуникационные услуги

CSB
3.8%
FNDF
3.4%

Сырьевые материалы

CSB
3.7%
FNDF
10.0%

Технологии

CSB
1.3%
FNDF
11.5%

Здравоохранение

CSB
0.4%
FNDF
6.0%

Недвижимость

CSB

-

FNDF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с XSVMCSB с SCHACSB с SCHDCSB с SDY
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

CSB vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CSB c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSBFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.47

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.24

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.76

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

13.18

-3.33

CSB vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSB и FNDF

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, примерно равная максимальной просадке FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSBFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-40.14%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-10.60%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-13.89%

-7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-25.56%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-40.14%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.42%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-7.58%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.02%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и FNDF

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) составляет 3.82%, в то время как у Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что CSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSBFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.14%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

14.18%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

16.17%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

16.34%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

17.44%

+3.81%

Сравнение комиссий CSB и FNDF

CSB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и FNDF

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности FNDF в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.09%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		3.00%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

CSB and FNDF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (4.14%) compared to CSB (3.82%). In terms of maximum drawdown, CSB dropped -42.07% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.87% vs 10.05% for CSB. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CSB has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.87% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for CSB.

CSB has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 3.00% for FNDF.

CSB is categorized as Small Cap Blend Equities, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: Crestview and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for CSB and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSB и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор