PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSB с FNDF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CSBFNDF
Дох-ть с нач. г.-4.58%3.05%
Дох-ть за 1 год5.58%11.78%
Дох-ть за 3 года-0.20%5.56%
Дох-ть за 5 лет7.13%7.49%
Коэф-т Шарпа0.331.06
Дневная вол-ть18.66%12.38%
Макс. просадка-42.08%-40.14%
Current Drawdown-8.42%-2.77%

Корреляция

0.64
-1.001.00

Корреляция между CSB и FNDF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CSB и FNDF

С начала года, CSB показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 3.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
12.66%
13.64%
CSB
FNDF

Сравнение акций, фондов или ETF


VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Сравнение комиссий CSB и FNDF

CSB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSB c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSB в сравнении с широким рынком0.002.004.000.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSB в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSB в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSB в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSB в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.10
FNDF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDF в сравнении с широким рынком0.002.004.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDF в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDF в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDF в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDF в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.00

Сравнение коэффициента Шарпа CSB и FNDF

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 1.06. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CSB и FNDF.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.33
1.06
CSB
FNDF

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и FNDF

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности FNDF в 3.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
3.73%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.31%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.84%0.48%

Просадки

Сравнение просадок CSB и FNDF

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.08%, примерно равная максимальной просадке FNDF в -40.14%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для CSB и FNDF


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-8.42%
-2.77%
CSB
FNDF

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и FNDF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что CSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.34%
2.98%
CSB
FNDF