PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CS1.L с UB12.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CS1.L с UB12.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) and UB12.L (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds - CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR while UB12.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CS1.L returned 12.13%/yr vs 10.20%/yr for UB12.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CS1.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for UB12.L.

Доходность

Сравнение доходности CS1.L и UB12.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UB12.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CS1.L показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у UB12.L с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции CS1.L превзошли акции UB12.L по среднегодовой доходности: 12.13% против 10.20% соответственно.

CS1.L

1 день
0.91%
1 месяц
3.97%
С начала года
6.29%
6 месяцев
10.00%
1 год
37.36%
3 года*
30.04%
5 лет*
19.41%
10 лет*
12.13%

UB12.L

1 день
0.45%
1 месяц
3.53%
С начала года
6.75%
6 месяцев
8.80%
1 год
19.32%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CS1.L и UB12.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		6.29%62.63%14.12%24.14%4.89%0.59%-7.48%8.06%-11.27%15.93%
UB12.L
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		6.75%25.97%3.91%13.08%-3.54%16.84%2.37%19.34%-9.57%15.00%

Correlation

The correlation between CS1.L and UB12.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2013 г.

0.79

The correlation between CS1.L and UB12.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CS1.L и UB12.L

Секторы
CS1.L
UB12.L

Финансовые услуги

40.3%
23.2%

Коммунальные услуги

19.0%
4.8%

Промышленность

15.8%
19.6%

Потребительский циклический сектор

10.8%
6.3%

Недвижимость

3.3%
0.8%

Технологии

3.2%
9.4%

Энергетика

2.8%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.8%

Сырьевые материалы

1.3%
5.6%

Здравоохранение

0.7%
12.9%

Потребительский защитный сектор

0.3%
8.6%

Финансовые услуги

CS1.L
40.3%
UB12.L
23.2%

Коммунальные услуги

CS1.L
19.0%
UB12.L
4.8%

Промышленность

CS1.L
15.8%
UB12.L
19.6%

Потребительский циклический сектор

CS1.L
10.8%
UB12.L
6.3%

Недвижимость

CS1.L
3.3%
UB12.L
0.8%

Технологии

CS1.L
3.2%
UB12.L
9.4%

Энергетика

CS1.L
2.8%
UB12.L
5.0%

Коммуникационные услуги

CS1.L
2.4%
UB12.L
3.8%

Сырьевые материалы

CS1.L
1.3%
UB12.L
5.6%

Здравоохранение

CS1.L
0.7%
UB12.L
12.9%

Потребительский защитный сектор

CS1.L
0.3%
UB12.L
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с FEQD.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с PRUK.LCS1.L с EGRW.L
Часто сравнивают с UB12.L:
UB12.L с CEMU.ASUB12.L с IWYUB12.L с iwyUB12.L с IMEU.LUB12.L с S5SD.LUB12.L с HDEU.LUB12.L с EUFM.L

Доходность на риск

CS1.L vs. UB12.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UB12.L
Ранг доходности на риск UB12.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB12.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB12.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB12.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB12.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB12.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CS1.L c UB12.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UB12.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CS1.LUB12.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.59

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.23

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

1.80

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

6.36

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CS1.L vs. UB12.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CS1.L на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа UB12.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CS1.L и UB12.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CS1.LUB12.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.59

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.74

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CS1.L и UB12.L

Максимальная просадка CS1.L за все время составила -38.87%, что больше максимальной просадки UB12.L в -28.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS1.L и UB12.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CS1.LUB12.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.87%

-28.66%

-10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-10.68%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.34%

-12.68%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-15.68%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

-28.66%

-10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.52%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-4.19%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.03%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CS1.L и UB12.L

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UB12.L) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что CS1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB12.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CS1.LUB12.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.88%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

10.18%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

12.11%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

13.69%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

14.87%

+3.61%

Сравнение комиссий CS1.L и UB12.L

CS1.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UB12.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CS1.L и UB12.L

CS1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB12.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB12.L
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		3.18%2.45%2.75%2.73%2.73%2.08%2.03%3.07%3.33%2.90%3.73%3.17%

Часто задаваемые вопросы

CS1.L and UB12.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB12.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB12.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CS1.L.

CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR, while UB12.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.25% for CS1.L and 0.20% for UB12.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CS1.L и UB12.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор