PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CS1.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CS1.L с CEUR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds from Amundi - CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CS1.L returned 12.13%/yr vs 9.88%/yr for CEUR.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CS1.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности CS1.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CS1.L показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у CEUR.L с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции CS1.L превзошли акции CEUR.L по среднегодовой доходности: 12.13% против 9.88% соответственно.

CS1.L

1 день
0.91%
1 месяц
3.97%
С начала года
6.29%
6 месяцев
10.00%
1 год
37.36%
3 года*
30.04%
5 лет*
19.41%
10 лет*
12.13%

CEUR.L

1 день
0.46%
1 месяц
3.94%
С начала года
6.66%
6 месяцев
8.98%
1 год
19.26%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CS1.L и CEUR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		6.29%62.63%14.12%24.14%4.89%0.59%-7.48%8.06%-11.27%15.93%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		6.66%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%19.59%-9.49%14.99%

Correlation

The correlation between CS1.L and CEUR.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2012 г.

0.76

The correlation between CS1.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CS1.L и CEUR.L

Секторы
CS1.L
CEUR.L

Финансовые услуги

40.3%
25.1%

Коммунальные услуги

19.0%
5.3%

Промышленность

15.8%
19.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
6.2%

Недвижимость

3.3%
1.7%

Технологии

3.2%
10.4%

Энергетика

2.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.4%

Сырьевые материалы

1.3%
3.8%

Здравоохранение

0.7%
13.8%

Потребительский защитный сектор

0.3%
7.2%

Финансовые услуги

CS1.L
40.3%
CEUR.L
25.1%

Коммунальные услуги

CS1.L
19.0%
CEUR.L
5.3%

Промышленность

CS1.L
15.8%
CEUR.L
19.8%

Потребительский циклический сектор

CS1.L
10.8%
CEUR.L
6.2%

Недвижимость

CS1.L
3.3%
CEUR.L
1.7%

Технологии

CS1.L
3.2%
CEUR.L
10.4%

Энергетика

CS1.L
2.8%
CEUR.L
3.5%

Коммуникационные услуги

CS1.L
2.4%
CEUR.L
3.4%

Сырьевые материалы

CS1.L
1.3%
CEUR.L
3.8%

Здравоохранение

CS1.L
0.7%
CEUR.L
13.8%

Потребительский защитный сектор

CS1.L
0.3%
CEUR.L
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с FEQD.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с PRUK.LCS1.L с EGRW.L
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

CS1.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CS1.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CS1.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.54

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.18

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

1.74

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

6.06

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CS1.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CS1.L на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа CEUR.L равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CS1.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CS1.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.54

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.68

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CS1.L и CEUR.L

Максимальная просадка CS1.L за все время составила -38.87%, что больше максимальной просадки CEUR.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS1.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CS1.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.87%

-28.63%

-10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-11.05%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.34%

-12.66%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-17.85%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

-28.63%

-10.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.52%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-4.58%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.17%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CS1.L и CEUR.L

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Amundi MSCI Europe (CEUR.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что CS1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CS1.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.25%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

10.53%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

12.44%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

13.88%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

14.97%

+3.51%

Сравнение комиссий CS1.L и CEUR.L

CS1.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CS1.L и CEUR.L

Ни CS1.L, ни CEUR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CS1.L and CEUR.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for CS1.L.

CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.25% for CS1.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CS1.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор