PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CS1.L с CE2D.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CS1.L с CE2D.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) and CE2D.L (Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR while CE2D.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CS1.L returned 19.41%/yr vs 10.07%/yr for CE2D.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CS1.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for CE2D.L.

Доходность

Сравнение доходности CS1.L и CE2D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CS1.L показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у CE2D.L с доходностью 6.76%.

CS1.L

1 день
0.91%
1 месяц
3.97%
С начала года
6.29%
6 месяцев
10.00%
1 год
37.36%
3 года*
30.04%
5 лет*
19.41%
10 лет*
12.13%

CE2D.L

1 день
0.64%
1 месяц
3.72%
С начала года
6.76%
6 месяцев
8.74%
1 год
19.24%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CS1.L и CE2D.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		6.29%62.63%14.12%24.14%4.89%3.00%
CE2D.L
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		6.76%25.78%3.75%14.43%-4.94%18.18%

Correlation

The correlation between CS1.L and CE2D.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

0.50

Over the past year, CS1.L and CE2D.L have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CS1.L и CE2D.L

Секторы
CS1.L
CE2D.L

Финансовые услуги

40.3%
23.5%

Коммунальные услуги

19.0%
4.8%

Промышленность

15.8%
20.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
6.4%

Недвижимость

3.3%
0.8%

Технологии

3.2%
8.7%

Энергетика

2.8%
5.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.7%

Сырьевые материалы

1.3%
5.0%

Здравоохранение

0.7%
13.3%

Потребительский защитный сектор

0.3%
8.3%

Финансовые услуги

CS1.L
40.3%
CE2D.L
23.5%

Коммунальные услуги

CS1.L
19.0%
CE2D.L
4.8%

Промышленность

CS1.L
15.8%
CE2D.L
20.1%

Потребительский циклический сектор

CS1.L
10.8%
CE2D.L
6.4%

Недвижимость

CS1.L
3.3%
CE2D.L
0.8%

Технологии

CS1.L
3.2%
CE2D.L
8.7%

Энергетика

CS1.L
2.8%
CE2D.L
5.4%

Коммуникационные услуги

CS1.L
2.4%
CE2D.L
3.7%

Сырьевые материалы

CS1.L
1.3%
CE2D.L
5.0%

Здравоохранение

CS1.L
0.7%
CE2D.L
13.3%

Потребительский защитный сектор

CS1.L
0.3%
CE2D.L
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)

Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с FEQD.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с PRUK.LCS1.L с EGRW.L
Часто сравнивают с CE2D.L:
CE2D.L с MEUD.LCE2D.L с ESRG.LCE2D.L с VEUR.ASCE2D.L с UD03.LCE2D.L с 500G.LCE2D.L с EEIP.LCE2D.L с CW8G.L

Доходность на риск

CS1.L vs. CE2D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CE2D.L
Ранг доходности на риск CE2D.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CE2D.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE2D.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE2D.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE2D.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE2D.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CS1.L c CE2D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CS1.LCE2D.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.59

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.25

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

1.84

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

6.49

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CS1.L vs. CE2D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CS1.L на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа CE2D.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CS1.L и CE2D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CS1.LCE2D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.59

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.96

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.14

-0.66

Просадки

Сравнение просадок CS1.L и CE2D.L

Максимальная просадка CS1.L за все время составила -38.87%, что больше максимальной просадки CE2D.L в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS1.L и CE2D.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CS1.LCE2D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.87%

-15.74%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-10.48%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.34%

-12.91%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-15.74%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.33%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-2.73%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.97%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CS1.L и CE2D.L

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CS1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CE2D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CS1.LCE2D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.05%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

10.16%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

12.12%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

17.44%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

17.62%

+0.86%

Сравнение комиссий CS1.L и CE2D.L

CS1.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CE2D.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CS1.L и CE2D.L

CS1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CE2D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CE2D.L
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		2.36%2.52%2.79%2.74%3.00%2.19%
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CS1.L and CE2D.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CE2D.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CE2D.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CS1.L.

CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR, while CE2D.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.25% for CS1.L and 0.15% for CE2D.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CS1.L и CE2D.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор