Сравнение CRWL с TRSY
CRWL (GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF) and TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) are both exchange-traded funds - CRWL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TRSY is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. CRWL is actively managed, while TRSY is passively managed. Over the past year, CRWL returned 66.54% vs 3.95% for TRSY. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. CRWL charges 1.50%/yr vs 0.06%/yr for TRSY.
Доходность
Сравнение доходности CRWL и TRSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWL показывает доходность 90.19%, что значительно выше, чем у TRSY с доходностью 1.48%.
CRWL
- 1 день
- -8.04%
- 1 месяц
- 116.13%
- С начала года
- 90.19%
- 6 месяцев
- 56.07%
- 1 год
- 66.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRSY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWL и TRSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | 90.19% | 30.37% | -5.84% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 1.48% | 4.22% | 0.68% |
Correlation
The correlation between CRWL and TRSY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWL vs. TRSY — Ранг доходности на риск
CRWL
TRSY
Сравнение CRWL c TRSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRWL | TRSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -26.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 6.63 | -5.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 59.87 | -58.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 379.03 | -376.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWL | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 10.40 | -9.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 3.89 | -3.13 |
Просадки
Сравнение просадок CRWL и TRSY
Максимальная просадка CRWL за все время составила -64.99%, что больше максимальной просадки TRSY в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWL и TRSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWL | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.99% | -0.82% | -64.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.99% | -0.07% | -64.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -0.02% | -16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.72% | -0.06% | -24.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.71% | 0.01% | +32.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWL и TRSY
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) имеет более высокую волатильность в 32.80% по сравнению с Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что CRWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWL | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.80% | 0.11% | +32.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.00% | 0.24% | +73.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.85% | 0.38% | +89.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.88% | 1.07% | +94.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.88% | 1.07% | +94.81% |
Сравнение комиссий CRWL и TRSY
CRWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TRSY в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWL и TRSY
CRWL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 3.73% | 4.00% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
CRWL and TRSY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWL has higher volatility (32.80%) compared to TRSY (0.11%). In terms of maximum drawdown, CRWL dropped -64.99% vs TRSY's -0.82%.
On 1-year performance, CRWL leads with 66.54% vs 3.95% for TRSY. On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. On volatility, TRSY has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRWL has performed better with a 66.54% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.50% for CRWL.
TRSY has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.00% for CRWL.
CRWL is categorized as Leveraged Equities, while TRSY is Government Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Xtrackers. Their fees differ too: 1.50% for CRWL and 0.06% for TRSY.
TRSY currently has the higher Sharpe Ratio (10.40 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWL и TRSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор