PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRUZ с AWAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRUZ с AWAY

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY).

CRUZ и AWAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRUZ - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Hotels, Airlines, and Cruises. Фонд был запущен 3 июн. 2021 г.. AWAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Travel Technology Index. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRUZ или AWAY.

Корреляция

Корреляция между CRUZ и AWAY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRUZ и AWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRUZ:

0.00

AWAY:

0.20

Коэф-т Сортино

CRUZ:

1,540.59

AWAY:

0.47

Коэф-т Омега

CRUZ:

551.56

AWAY:

1.06

Коэф-т Кальмара

CRUZ:

0.02

AWAY:

0.11

Коэф-т Мартина

CRUZ:

0.09

AWAY:

0.70

Индекс Язвы

CRUZ:

16.75%

AWAY:

7.62%

Дневная вол-ть

CRUZ:

153,605.07%

AWAY:

24.82%

Макс. просадка

CRUZ:

-99.87%

AWAY:

-56.57%

Текущая просадка

CRUZ:

-22.66%

AWAY:

-37.84%

Доходность по периодам

С начала года, CRUZ показывает доходность -16.99%, что значительно ниже, чем у AWAY с доходностью -0.42%.

CRUZ

С начала года

-16.99%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

-15.73%

1 год

-0.04%

5 лет

261.78%

10 лет

150.43%

AWAY

С начала года

-0.42%

1 месяц

12.40%

6 месяцев

1.52%

1 год

3.73%

5 лет

5.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CRUZ и AWAY

CRUZ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AWAY в 0.75%.

AWAY
ETFMG Travel Tech ETF
CRUZ
Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRUZ и AWAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRUZ
Ранг риск-скорректированной доходности CRUZ, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRUZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRUZ, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRUZ, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRUZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRUZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
AWAY
Ранг риск-скорректированной доходности AWAY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWAY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRUZ c AWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRUZ на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа AWAY равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRUZ и AWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRUZ и AWAY

Дивидендная доходность CRUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 101.44%, что больше доходности AWAY в 0.17%

TTM20242023202220212020
CRUZ
Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF		101.44%1.15%1.12%0.13%0.00%0.00%
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.17%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок CRUZ и AWAY

Максимальная просадка CRUZ за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки AWAY в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUZ и AWAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRUZ и AWAY

Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ) имеет более высокую волатильность в 17.08% по сравнению с ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что CRUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...