PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRR-UN.TO с VFV.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CRR-UN.TO и VFV.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CRR-UN.TO с VFV.TO

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crombie Real Estate Investment Trust (CRR-UN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRR-UN.TO или VFV.TO.

Доходность

Сравнение доходности CRR-UN.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crombie Real Estate Investment Trust (CRR-UN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRR-UN.TO:

1.42

VFV.TO:

0.74

Коэф-т Сортино

CRR-UN.TO:

2.05

VFV.TO:

1.10

Коэф-т Омега

CRR-UN.TO:

1.25

VFV.TO:

1.16

Коэф-т Кальмара

CRR-UN.TO:

1.00

VFV.TO:

0.73

Коэф-т Мартина

CRR-UN.TO:

3.22

VFV.TO:

2.52

Индекс Язвы

CRR-UN.TO:

7.87%

VFV.TO:

5.52%

Дневная вол-ть

CRR-UN.TO:

18.51%

VFV.TO:

19.30%

Макс. просадка

CRR-UN.TO:

-55.79%

VFV.TO:

-27.43%

Текущая просадка

CRR-UN.TO:

-4.53%

VFV.TO:

-6.78%

Доходность по периодам

С начала года, CRR-UN.TO показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции CRR-UN.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 8.14% против 13.54% соответственно.

CRR-UN.TO

С начала года

14.66%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

6.92%

1 год

26.13%

3 года

1.02%

5 лет

8.73%

10 лет

8.14%

VFV.TO

С начала года

-3.07%

1 месяц

6.29%

6 месяцев

-2.68%

1 год

14.20%

3 года

16.71%

5 лет

15.61%

10 лет

13.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crombie Real Estate Investment Trust

Vanguard S&P 500 Index ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRR-UN.TO и VFV.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRR-UN.TO
Ранг риск-скорректированной доходности CRR-UN.TO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRR-UN.TO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRR-UN.TO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRR-UN.TO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRR-UN.TO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRR-UN.TO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг риск-скорректированной доходности VFV.TO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRR-UN.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crombie Real Estate Investment Trust (CRR-UN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRR-UN.TO на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRR-UN.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRR-UN.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность CRR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности VFV.TO в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRR-UN.TO
Crombie Real Estate Investment Trust		5.99%6.72%6.43%5.60%4.77%6.19%268.34%7.30%6.62%6.73%7.14%292.84%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		1.06%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%1.48%

Просадки

Сравнение просадок CRR-UN.TO и VFV.TO

Максимальная просадка CRR-UN.TO за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRR-UN.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CRR-UN.TO и VFV.TO

Crombie Real Estate Investment Trust (CRR-UN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) имеют волатильность 5.74% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...