PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRDA.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CRDA.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Croda International plc (CRDA.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CRDA.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRDA.L показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции CRDA.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.17% против 12.82% соответственно.


CRDA.L

1 день
-0.41%
1 месяц
-6.48%
6 месяцев
10.60%
С начала года
10.52%
1 год
6.67%
3 года*
-17.51%
5 лет*
-16.01%
10 лет*
0.17%
Всё время*
10.76%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-2.42%
6 месяцев
9.57%
С начала года
9.05%
1 год
18.55%
3 года*
16.23%
5 лет*
11.79%
10 лет*
12.82%
Всё время*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRDA.L и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRDA.L
Croda International plc
10.52%-16.87%-31.73%-22.54%-34.03%54.83%30.57%7.53%7.71%41.15%
^GSPC
S&P 500 Index
10.42%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%

Correlation

The correlation between CRDA.L and ^GSPC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г.

0.27

Over the past year, the correlation between CRDA.L and ^GSPC has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Croda International plc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CRDA.L:
CRDA.L с OXIG.LCRDA.L с CUKX.L

Доходность на риск

CRDA.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRDA.L
Ранг доходности на риск CRDA.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDA.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDA.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDA.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDA.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDA.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDA.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Croda International plc (CRDA.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CRDA.L^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

2.32

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

8.39

-7.64

CRDA.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDA.L на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDA.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRDA.L и ^GSPC

Максимальная просадка CRDA.L за все время составила -74.84%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDA.L и ^GSPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRDA.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.84%

-37.07%

-37.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

-8.03%

-13.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.79%

-22.15%

-34.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.84%

-22.15%

-52.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.84%

-26.01%

-48.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.84%

-2.42%

-66.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.96%

-5.29%

-12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

2.22%

+6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDA.L и ^GSPC

Croda International plc (CRDA.L) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что CRDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRDA.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

2.41%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

8.99%

+14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.07%

12.06%

+19.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

15.94%

+13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

18.05%

+7.34%

Часто задаваемые вопросы


CRDA.L and ^GSPC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRDA.L и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор