Сравнение CRDA.L с ^GSPC
CRDA.L (Croda International plc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, CRDA.L returned 0.17%/yr vs 12.82%/yr for ^GSPC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDA.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRDA.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRDA.L показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции CRDA.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.17% против 12.82% соответственно.
CRDA.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -6.48%
- 6 месяцев
- 10.60%
- С начала года
- 10.52%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- -17.51%
- 5 лет*
- -16.01%
- 10 лет*
- 0.17%
- Всё время*
- 10.76%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 12.82%
- Всё время*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам CRDA.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDA.L Croda International plc | 10.52% | -16.87% | -31.73% | -22.54% | -34.03% | 54.83% | 30.57% | 7.53% | 7.71% | 41.15% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.42% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between CRDA.L and ^GSPC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between CRDA.L and ^GSPC has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDA.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CRDA.L
^GSPC
Сравнение CRDA.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Croda International plc (CRDA.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDA.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.32 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 8.39 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDA.L и ^GSPC
Максимальная просадка CRDA.L за все время составила -74.84%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDA.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDA.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.84% | -37.07% | -37.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.61% | -8.03% | -13.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.79% | -22.15% | -34.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.84% | -22.15% | -52.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.84% | -26.01% | -48.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.84% | -2.42% | -66.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.96% | -5.29% | -12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 2.22% | +6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDA.L и ^GSPC
Croda International plc (CRDA.L) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что CRDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDA.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 2.41% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | 8.99% | +14.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.07% | 12.06% | +19.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.24% | 15.94% | +13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 18.05% | +7.34% |
Часто задаваемые вопросы
CRDA.L and ^GSPC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRDA.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор