PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRDA.L с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDA.L с ^GSPC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Croda International plc (CRDA.L) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRDA.L или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между CRDA.L и ^GSPC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CRDA.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Croda International plc (CRDA.L) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRDA.L:

-1.30

^GSPC:

0.63

Коэф-т Сортино

CRDA.L:

-2.04

^GSPC:

1.04

Коэф-т Омега

CRDA.L:

0.78

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

CRDA.L:

-0.48

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

CRDA.L:

-1.39

^GSPC:

2.59

Индекс Язвы

CRDA.L:

26.02%

^GSPC:

4.94%

Дневная вол-ть

CRDA.L:

27.16%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

CRDA.L:

-74.79%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

CRDA.L:

-70.07%

^GSPC:

-4.09%

Доходность по периодам

С начала года, CRDA.L показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции CRDA.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.53% против 10.78% соответственно.

CRDA.L

С начала года

-8.01%

1 месяц

16.64%

6 месяцев

-13.02%

1 год

-35.37%

5 лет

-8.78%

10 лет

0.53%

^GSPC

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRDA.L и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDA.L
Ранг риск-скорректированной доходности CRDA.L, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRDA.L, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDA.L, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDA.L, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDA.L, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDA.L, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRDA.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Croda International plc (CRDA.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRDA.L на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDA.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок CRDA.L и ^GSPC

Максимальная просадка CRDA.L за все время составила -74.79%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDA.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRDA.L и ^GSPC

Croda International plc (CRDA.L) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что CRDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...