PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDA.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDA.L с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRDA.L (Croda International plc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRDA.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Croda International plc (CRDA.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CRDA.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRDA.L показывает доходность 11.36%, а ^GSPC немного ниже – 11.24%.

CRDA.L

1 день
-0.37%
1 месяц
2.66%
С начала года
11.36%
6 месяцев
10.70%
1 год
1.35%
3 года*
-19.51%
5 лет*
-13.72%
10 лет*
2.29%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
4.31%
С начала года
11.24%
6 месяцев
9.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRDA.L и ^GSPC

2026 (YTD)2025
CRDA.L
Croda International plc		11.36%-9.28%
^GSPC
S&P 500 Index		8.95%14.53%

Correlation

The correlation between CRDA.L and ^GSPC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Croda International plc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CRDA.L:
CRDA.L с IHR.LCRDA.L с OXIG.LCRDA.L с CUKX.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

CRDA.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDA.L
Ранг доходности на риск CRDA.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDA.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDA.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDA.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDA.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDA.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDA.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Croda International plc (CRDA.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDA.L^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDA.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDA.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

2.42

-2.02

Просадки

Сравнение просадок CRDA.L и ^GSPC

Максимальная просадка CRDA.L за все время составила -74.48%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDA.L и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRDA.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.48%

-8.03%

-66.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.24%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.15%

0.00%

-68.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-1.44%

-18.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CRDA.L и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRDA.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.81%

11.47%

+19.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

11.47%

+17.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

11.47%

+13.86%

Часто задаваемые вопросы

CRDA.L and ^GSPC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRDA.L и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор