PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRDA.L с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDA.L с ^GSPC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Croda International plc (CRDA.L) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRDA.L или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между CRDA.L и ^GSPC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CRDA.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Croda International plc (CRDA.L) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,156.23%
1,499.76%
CRDA.L
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRDA.L:

-1.33

^GSPC:

0.49

Коэф-т Сортино

CRDA.L:

-2.04

^GSPC:

0.81

Коэф-т Омега

CRDA.L:

0.78

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

CRDA.L:

-0.48

^GSPC:

0.50

Коэф-т Мартина

CRDA.L:

-1.36

^GSPC:

2.07

Индекс Язвы

CRDA.L:

26.48%

^GSPC:

4.57%

Дневная вол-ть

CRDA.L:

27.43%

^GSPC:

19.43%

Макс. просадка

CRDA.L:

-74.79%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

CRDA.L:

-71.45%

^GSPC:

-10.73%

Доходность по периодам

С начала года, CRDA.L показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции CRDA.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -0.56% против 10.05% соответственно.

CRDA.L

С начала года

-12.24%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

-20.23%

1 год

-36.16%

5 лет

-8.97%

10 лет

-0.56%

^GSPC

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRDA.L и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDA.L
Ранг риск-скорректированной доходности CRDA.L, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRDA.L, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDA.L, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDA.L, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDA.L, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDA.L, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRDA.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Croda International plc (CRDA.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CRDA.L, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRDA.L: -1.10
^GSPC: 0.48
Коэффициент Сортино CRDA.L, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRDA.L: -1.57
^GSPC: 0.80
Коэффициент Омега CRDA.L, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRDA.L: 0.83
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара CRDA.L, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRDA.L: -0.42
^GSPC: 0.49
Коэффициент Мартина CRDA.L, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRDA.L: -1.20
^GSPC: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа CRDA.L на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDA.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.10
0.48
CRDA.L
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок CRDA.L и ^GSPC

Максимальная просадка CRDA.L за все время составила -74.79%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDA.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.29%
-10.73%
CRDA.L
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности CRDA.L и ^GSPC

Текущая волатильность для Croda International plc (CRDA.L) составляет 12.01%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что CRDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.01%
14.23%
CRDA.L
^GSPC