PortfoliosLab logo
Сравнение CQQQ с CHIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CQQQ и CHIQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CQQQ и CHIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.39%
55.86%
CQQQ
CHIQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CQQQ:

0.72

CHIQ:

0.52

Коэф-т Сортино

CQQQ:

1.33

CHIQ:

1.01

Коэф-т Омега

CQQQ:

1.16

CHIQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

CQQQ:

0.43

CHIQ:

0.33

Коэф-т Мартина

CQQQ:

2.10

CHIQ:

1.33

Индекс Язвы

CQQQ:

14.54%

CHIQ:

15.54%

Дневная вол-ть

CQQQ:

42.24%

CHIQ:

40.04%

Макс. просадка

CQQQ:

-73.99%

CHIQ:

-67.04%

Текущая просадка

CQQQ:

-61.25%

CHIQ:

-49.60%

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у CHIQ с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции CQQQ уступали акциям CHIQ по среднегодовой доходности: -0.07% против 4.42% соответственно.


CQQQ

С начала года

5.43%

1 месяц

-8.22%

6 месяцев

2.07%

1 год

27.05%

5 лет

-3.76%

10 лет

-0.07%

CHIQ

С начала года

9.22%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

1.44%

1 год

19.26%

5 лет

5.55%

10 лет

4.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CQQQ и CHIQ

CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CHIQ в 0.65%.


График комиссии CQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CQQQ: 0.70%
График комиссии CHIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHIQ: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CQQQ и CHIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности CQQQ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

CHIQ
Ранг риск-скорректированной доходности CHIQ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CQQQ c CHIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CQQQ, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CQQQ: 0.72
CHIQ: 0.52
Коэффициент Сортино CQQQ, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CQQQ: 1.33
CHIQ: 1.01
Коэффициент Омега CQQQ, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CQQQ: 1.16
CHIQ: 1.13
Коэффициент Кальмара CQQQ, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CQQQ: 0.43
CHIQ: 0.33
Коэффициент Мартина CQQQ, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CQQQ: 2.10
CHIQ: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа CQQQ на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа CHIQ равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQQQ и CHIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.52
CQQQ
CHIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и CHIQ

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности CHIQ в 2.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CQQQ
Invesco China Technology ETF
0.27%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.42%1.69%1.77%1.00%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
2.43%2.66%2.26%0.38%0.00%0.11%1.04%2.71%0.62%1.51%4.86%2.08%

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и CHIQ

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и CHIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.25%
-49.60%
CQQQ
CHIQ

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и CHIQ

Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) имеют волатильность 16.88% и 16.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.88%
16.57%
CQQQ
CHIQ