Сравнение CQQQ с AAXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco China Technology ETF (CQQQ) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ).
CQQQ и AAXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CQQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность AlphaShares China Technology Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CQQQ или AAXJ.
Основные характеристики
| CQQQ | AAXJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.34% | 18.53% |
| Дох-ть за 1 год | 21.70% | 25.16% |
| Дох-ть за 3 года | -13.28% | -1.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.16% | 3.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.60% | 4.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 1.13 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.29 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | 1.59 | 7.28 |
| Индекс Язвы | 13.52% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 37.94% | 16.92% |
| Макс. просадка | -73.99% | -49.37% |
| Текущая просадка | -58.40% | -17.89% |
Корреляция
Корреляция между CQQQ и AAXJ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CQQQ и AAXJ
С начала года, CQQQ показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у AAXJ с доходностью 18.53%. За последние 10 лет акции CQQQ уступали акциям AAXJ по среднегодовой доходности: 2.60% против 4.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CQQQ и AAXJ
CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AAXJ в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CQQQ c AAXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQQQ и AAXJ
Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности AAXJ в 1.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | 0.44% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.42% | 1.69% | 1.77% | 1.00% | 0.79% |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.75% | 2.26% | 1.73% | 2.21% | 1.06% | 1.83% | 2.10% | 1.99% | 1.77% | 2.44% | 1.78% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок CQQQ и AAXJ
Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и AAXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CQQQ и AAXJ
Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.