PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CQQQ с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CQQQ с AAXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CQQQ (Invesco China Technology ETF) and AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) are both exchange-traded funds - CQQQ is a China Equities fund tracking the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, while AAXJ is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CQQQ returned 5.38%/yr vs 10.24%/yr for AAXJ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CQQQ charges 0.70%/yr vs 0.68%/yr for AAXJ.

Доходность

Сравнение доходности CQQQ и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у AAXJ с доходностью 29.50%. За последние 10 лет акции CQQQ уступали акциям AAXJ по среднегодовой доходности: 5.38% против 10.24% соответственно.

CQQQ

1 день
1.03%
1 месяц
5.51%
С начала года
3.52%
6 месяцев
5.44%
1 год
31.50%
3 года*
11.27%
5 лет*
-7.31%
10 лет*
5.38%

AAXJ

1 день
-1.28%
1 месяц
7.11%
С начала года
29.50%
6 месяцев
32.24%
1 год
54.70%
3 года*
24.06%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CQQQ и AAXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CQQQ
Invesco China Technology ETF		3.52%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		29.50%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%

Correlation

The correlation between CQQQ and AAXJ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2009 г.

0.79

The correlation between CQQQ and AAXJ shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CQQQ и AAXJ

Секторы
CQQQ
AAXJ

Технологии

58.2%
41.6%

Коммуникационные услуги

21.9%
6.9%

Потребительский циклический сектор

13.8%
10.3%

Промышленность

1.3%
8.3%

Финансовые услуги

0.1%
17.7%

Сырьевые материалы

0.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

2.7%

Здравоохранение

-

3.0%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Технологии

CQQQ
58.2%
AAXJ
41.6%

Коммуникационные услуги

CQQQ
21.9%
AAXJ
6.9%

Потребительский циклический сектор

CQQQ
13.8%
AAXJ
10.3%

Промышленность

CQQQ
1.3%
AAXJ
8.3%

Финансовые услуги

CQQQ
0.1%
AAXJ
17.7%

Сырьевые материалы

CQQQ
0.1%
AAXJ
3.5%

Потребительский защитный сектор

CQQQ

-

AAXJ
2.4%

Энергетика

CQQQ

-

AAXJ
2.7%

Здравоохранение

CQQQ

-

AAXJ
3.0%

Недвижимость

CQQQ

-

AAXJ
1.7%

Коммунальные услуги

CQQQ

-

AAXJ
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco China Technology ETF

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с AFTYAAXJ с THD

Доходность на риск

CQQQ vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CQQQ c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CQQQAAXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.71

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
3.54

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.49

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

4.02

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.04

15.52

-12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CQQQ vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CQQQ на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа AAXJ равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQQQ и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CQQQAAXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.71

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.34

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.51

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.28

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и AAXJ

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и AAXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CQQQAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.99%

-49.37%

-24.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-13.66%

-10.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.93%

-19.74%

-16.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.96%

-40.74%

-26.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.99%

-44.52%

-29.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.65%

-2.32%

-46.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.30%

-14.03%

-14.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

3.53%

+6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и AAXJ

Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CQQQAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

8.95%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

17.53%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.79%

20.30%

+9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.02%

19.95%

+18.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.29%

20.25%

+13.04%

Сравнение комиссий CQQQ и AAXJ

CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AAXJ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и AAXJ

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности AAXJ в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.40%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.09%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%

Часто задаваемые вопросы

CQQQ and AAXJ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (11.62%) compared to AAXJ (8.95%). In terms of maximum drawdown, CQQQ dropped -73.99% vs AAXJ's -49.37%.

On 10-year performance, AAXJ leads with 10.24% vs 5.38% for CQQQ. On fees, AAXJ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, AAXJ has been the lower-risk option at 8.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AAXJ has performed better with a 10.24% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAXJ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

CQQQ has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.40% for AAXJ.

CQQQ is categorized as China Equities, while AAXJ is Asia Pacific Equities. CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, while AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.70% for CQQQ and 0.68% for AAXJ.

AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CQQQ и AAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор